Сравнение IOT с CLS
IOT (Samsara Inc.) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — IOT in Software - Infrastructure, CLS in Electronic Components. Over the past 3 years, IOT returned 3.56%/yr vs 207.28%/yr for CLS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOT и CLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOT показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 32.99%.
IOT
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLS
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 213.67%
- 3 года*
- 207.28%
- 5 лет*
- 116.26%
- 10 лет*
- 43.71%
Сравнение доходности по годам IOT и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | -5.05% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
CLS Celestica Inc. | 32.99% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 7.23% |
Correlation
The correlation between IOT and CLS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.34 |
The correlation between IOT and CLS shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IOT:
$19.78B
CLS:
$45.48B
IOT:
$0.10
CLS:
$8.28
IOT:
338.97
CLS:
47.45
IOT:
11.26
CLS:
3.30
IOT:
13.12
CLS:
21.68
IOT:
$1.73B
CLS:
$13.81B
IOT:
$1.32B
CLS:
$1.60B
IOT:
-$14.10M
CLS:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOT vs. CLS — Ранг доходности на риск
IOT
CLS
Сравнение IOT c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOT | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 6.91 | -7.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 16.83 | -17.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOT и CLS
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOT | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -96.93% | +26.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.37% | -29.24% | -17.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -53.96% | -6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -16.78% | -28.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.39% | -73.31% | +41.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.26% | 11.98% | +11.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и CLS
Текущая волатильность для Samsara Inc. (IOT) составляет 19.99%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 27.54%. Это указывает на то, что IOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOT | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.99% | 27.54% | -7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.50% | 55.42% | -10.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.78% | 72.65% | -14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.87% | 57.70% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.87% | 49.97% | +15.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и CLS
Ни IOT, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOT и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOT и CLS
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
IOT and CLS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (27.54%) compared to IOT (19.99%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs CLS's -96.93%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOT и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор