Сравнение IOT с BILI
IOT (Samsara Inc.) and BILI (Bilibili Inc.) are both stocks. IOT operates in Software - Infrastructure (Technology), while BILI operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 3 years, IOT returned 3.56%/yr vs 1.92%/yr for BILI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOT и BILI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOT показывает доходность -5.05%, что значительно выше, чем у BILI с доходностью -27.37%.
IOT
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILI
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- -27.37%
- 6 месяцев
- -27.40%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- -30.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOT и BILI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | -5.05% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
BILI Bilibili Inc. | -27.37% | 35.78% | 48.81% | -48.63% | -48.94% | -12.40% |
Correlation
The correlation between IOT and BILI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between IOT and BILI shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IOT:
$19.78B
BILI:
$8.21B
IOT:
$0.10
BILI:
CN¥3.12
IOT:
338.97
BILI:
38.79
IOT:
11.26
BILI:
1.78
IOT:
13.12
BILI:
3.57
IOT:
$1.73B
BILI:
CN¥30.77B
IOT:
$1.32B
BILI:
CN¥11.33B
IOT:
-$14.10M
BILI:
CN¥1.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOT vs. BILI — Ранг доходности на риск
IOT
BILI
Сравнение IOT c BILI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и Bilibili Inc. (BILI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOT | BILI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.27 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.60 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOT и BILI
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что меньше максимальной просадки BILI в -94.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и BILI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOT | BILI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -94.30% | +23.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.37% | -52.06% | +5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -53.12% | -7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -88.58% | +43.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.39% | -57.96% | +26.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.26% | 23.32% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и BILI
Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 19.99% по сравнению с Bilibili Inc. (BILI) с волатильностью 18.55%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOT | BILI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.99% | 18.55% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.50% | 36.58% | +7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.78% | 49.74% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.87% | 79.14% | -13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.87% | 73.93% | -8.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и BILI
Ни IOT, ни BILI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOT и BILI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и Bilibili Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOT и BILI
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
BILI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 7.43B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
BILI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.75M при выручке в 7.43B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
BILI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о чистой прибыли в 208.51M при выручке в 7.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
IOT and BILI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (19.99%) compared to BILI (18.55%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs BILI's -94.30%.
BILI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOT и BILI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор