PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOO с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOO с VIG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IOO (iShares Global 100 ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net), while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IOO returned 16.76%/yr vs 13.32%/yr for VIG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IOO charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности IOO и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOO показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 8.21%. За последние 10 лет акции IOO превзошли акции VIG по среднегодовой доходности: 16.76% против 13.32% соответственно.

IOO

1 день
1.54%
1 месяц
-0.24%
С начала года
10.84%
6 месяцев
12.35%
1 год
35.77%
3 года*
23.86%
5 лет*
16.22%
10 лет*
16.76%

VIG

1 день
0.49%
1 месяц
3.27%
С начала года
8.21%
6 месяцев
7.66%
1 год
20.11%
3 года*
15.75%
5 лет*
11.11%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOO и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOO
iShares Global 100 ETF		10.84%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		8.21%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between IOO and VIG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2006 г.

0.86

The correlation between IOO and VIG shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IOO и VIG

Секторы
IOO
VIG

Технологии

47.0%
26.2%

Коммуникационные услуги

10.8%
0.5%

Финансовые услуги

9.2%
20.6%

Потребительский циклический сектор

8.4%
4.7%

Здравоохранение

8.4%
16.5%

Потребительский защитный сектор

5.6%
10.1%

Промышленность

4.8%
11.8%

Энергетика

3.6%
3.5%

Сырьевые материалы

1.7%
3.5%

Коммунальные услуги

0.5%
3.2%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

IOO
47.0%
VIG
26.2%

Коммуникационные услуги

IOO
10.8%
VIG
0.5%

Финансовые услуги

IOO
9.2%
VIG
20.6%

Потребительский циклический сектор

IOO
8.4%
VIG
4.7%

Здравоохранение

IOO
8.4%
VIG
16.5%

Потребительский защитный сектор

IOO
5.6%
VIG
10.1%

Промышленность

IOO
4.8%
VIG
11.8%

Энергетика

IOO
3.6%
VIG
3.5%

Сырьевые материалы

IOO
1.7%
VIG
3.5%

Коммунальные услуги

IOO
0.5%
VIG
3.2%

Недвижимость

IOO
0.2%
VIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

IOO vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOO c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOOVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.00

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.89

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

2.55

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.01

10.30

+5.71

IOO vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOO и VIG

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOOVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-46.81%

-9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-7.91%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-14.95%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-20.39%

-3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

-31.72%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

0.00%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-5.51%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.96%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и VIG

iShares Global 100 ETF (IOO) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что IOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOOVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

2.83%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

7.76%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

10.14%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

14.26%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

16.07%

+1.74%

Сравнение комиссий IOO и VIG

IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и VIG

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности VIG в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		1.35%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.46%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

IOO and VIG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOO has higher volatility (5.00%) compared to VIG (2.83%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, IOO leads with 16.76% vs 13.32% for VIG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IOO has performed better with a 16.76% return vs 13.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for IOO.

VIG has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.35% for IOO.

IOO is categorized as Global Equities, while VIG is Dividend. IOO tracks S&P Global 100 Index (Net), while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for IOO and 0.04% for VIG.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOO и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор