PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IOO с ASIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOO с ASIA

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

IOO (iShares Global 100 ETF) and ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) are both exchange-traded funds - IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net), while ASIA is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. IOO is passively managed, while ASIA is actively managed. Over the past year, IOO returned 29.31% vs 42.63% for ASIA. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOO charges 0.40%/yr vs 0.79%/yr for ASIA.

Доходность

Сравнение доходности IOO и ASIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOO показывает доходность 11.66%, что значительно ниже, чем у ASIA с доходностью 22.49%.

IOO

1 день
1.26%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
10.31%
С начала года
11.66%
1 год
29.31%
3 года*
23.70%
5 лет*
15.90%
10 лет*
16.34%

ASIA

1 день
-0.04%
1 месяц
-7.90%
6 месяцев
16.06%
С начала года
22.49%
1 год
42.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOO и ASIA

2026 (YTD)202520242023
IOO
iShares Global 100 ETF		11.66%27.02%26.54%9.52%
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		22.49%32.06%3.41%0.01%

Correlation

The correlation between IOO and ASIA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.66

The correlation between IOO and ASIA has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IOO и ASIA

Секторы
IOO
ASIA

Технологии

45.1%
60.2%

Коммуникационные услуги

10.8%
4.8%

Финансовые услуги

10.1%
16.2%

Здравоохранение

9.1%
2.5%

Потребительский циклический сектор

7.9%
3.6%

Потребительский защитный сектор

5.8%
1.1%

Промышленность

5.2%
7.4%

Энергетика

3.4%
2.5%

Сырьевые материалы

1.7%
1.1%

Коммунальные услуги

0.5%

-

Недвижимость

0.2%
1.7%

Технологии

IOO
45.1%
ASIA
60.2%

Коммуникационные услуги

IOO
10.8%
ASIA
4.8%

Финансовые услуги

IOO
10.1%
ASIA
16.2%

Здравоохранение

IOO
9.1%
ASIA
2.5%

Потребительский циклический сектор

IOO
7.9%
ASIA
3.6%

Потребительский защитный сектор

IOO
5.8%
ASIA
1.1%

Промышленность

IOO
5.2%
ASIA
7.4%

Энергетика

IOO
3.4%
ASIA
2.5%

Сырьевые материалы

IOO
1.7%
ASIA
1.1%

Коммунальные услуги

IOO
0.5%
ASIA

-

Недвижимость

IOO
0.2%
ASIA
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT
Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с VEUASIA с MAPTXASIA с EWJVASIA с IVV

Доходность на риск

IOO vs. ASIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOO c ASIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOOASIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.61

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.06

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.96

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

9.17

+2.35

IOO vs. ASIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASIA равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и ASIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOO и ASIA

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки ASIA в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и ASIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOOASIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-23.95%

-31.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-14.47%

+4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-11.64%

+9.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-4.93%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

4.66%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и ASIA

Текущая волатильность для iShares Global 100 ETF (IOO) составляет 4.20%, в то время как у Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) волатильность равна 13.33%. Это указывает на то, что IOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOOASIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

13.33%

-9.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

24.41%

-12.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

26.62%

-12.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

22.05%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

22.05%

-4.35%

Сравнение комиссий IOO и ASIA

IOO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ASIA в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и ASIA

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности ASIA в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		0.85%1.05%0.58%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.83%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Часто задаваемые вопросы

IOO and ASIA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASIA has higher volatility (13.33%) compared to IOO (4.20%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs ASIA's -23.95%.

On 1-year performance, ASIA leads with 42.63% vs 29.31% for IOO. On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IOO has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASIA has performed better with a 42.63% return vs 29.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.79% for ASIA.

ASIA has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.83% for IOO.

IOO is categorized as Global Equities, while ASIA is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: iShares and Matthews. Their fees differ too: 0.40% for IOO and 0.79% for ASIA.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOO и ASIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор