Сравнение ASIA с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
ASIA и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASIA - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности ASIA и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASIA и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 2.91% | 32.06% | 3.41% | 0.01% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 14.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ASIA показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
ASIA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASIA и QQQ
ASIA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
ASIA vs. QQQ — Ранг доходности на риск
ASIA
QQQ
Сравнение ASIA c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASIA | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.07 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.66 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.00 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 7.32 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASIA | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.07 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.38 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между ASIA и QQQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIA и QQQ
Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 1.02% | 1.05% | 0.58% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок ASIA и QQQ
Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASIA | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -82.97% | +59.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -12.62% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -7.86% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -32.99% | +27.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 3.44% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIA и QQQ
Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что ASIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASIA | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 6.61% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 12.82% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 22.70% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.46% | 22.38% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 22.25% | -2.79% |