PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIA с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASIA с FNGS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - ASIA is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. ASIA is actively managed, while FNGS is passively managed. Over the past year, ASIA returned 58.06% vs 17.25% for FNGS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASIA charges 0.79%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности ASIA и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASIA показывает доходность 29.48%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью 5.66%.

ASIA

1 день
-6.60%
1 месяц
3.08%
С начала года
29.48%
6 месяцев
31.09%
1 год
58.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGS

1 день
-2.36%
1 месяц
-3.57%
С начала года
5.66%
6 месяцев
4.04%
1 год
17.25%
3 года*
29.30%
5 лет*
18.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASIA и FNGS

2026 (YTD)202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		29.48%32.06%3.41%0.01%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		5.66%18.64%51.99%18.53%

Correlation

The correlation between ASIA and FNGS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.57

The correlation between ASIA and FNGS has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASIA и FNGS

Секторы
ASIA
FNGS

Технологии

55.9%
63.4%

Финансовые услуги

14.6%
10.0%

Промышленность

9.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%
10.6%

Коммуникационные услуги

3.9%
26.0%

Энергетика

3.0%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Недвижимость

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ASIA
55.9%
FNGS
63.4%

Финансовые услуги

ASIA
14.6%
FNGS
10.0%

Промышленность

ASIA
9.2%
FNGS

-

Потребительский циклический сектор

ASIA
6.6%
FNGS
10.6%

Коммуникационные услуги

ASIA
3.9%
FNGS
26.0%

Энергетика

ASIA
3.0%
FNGS

-

Здравоохранение

ASIA
2.9%
FNGS

-

Недвижимость

ASIA
2.5%
FNGS

-

Сырьевые материалы

ASIA
1.4%
FNGS

-

Потребительский защитный сектор

ASIA
1.1%
FNGS

-

Коммунальные услуги

ASIA

-

FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Pacific Tiger Active ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с MAPTXASIA с VEUASIA с IOOASIA с EWJVASIA с IVV
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

ASIA vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIA c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASIAFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
0.77

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.18

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.15

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

0.76

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

2.12

+12.14

ASIA vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASIA и FNGS

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASIAFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-48.98%

+25.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-22.93%

+8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-10.58%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-10.84%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

8.14%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIA и FNGS

Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что ASIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASIAFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.17%

10.97%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.95%

18.01%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.30%

22.63%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

30.25%

-8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

31.24%

-9.61%

Сравнение комиссий ASIA и FNGS

ASIA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIA и FNGS

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		0.81%1.05%0.58%0.12%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASIA and FNGS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASIA has higher volatility (15.17%) compared to FNGS (10.97%). In terms of maximum drawdown, ASIA dropped -23.95% vs FNGS's -48.98%.

On 1-year performance, ASIA leads with 58.06% vs 17.25% for FNGS. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 10.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASIA has performed better with a 58.06% return vs 17.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for ASIA.

ASIA has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for FNGS.

ASIA is categorized as Asia Pacific Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Matthews and BMO. Their fees differ too: 0.79% for ASIA and 0.58% for FNGS.

ASIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIA и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор