PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIA с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASIA с FNGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - ASIA is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. ASIA is actively managed, while FNGS is passively managed. Over the past year, ASIA returned 66.09% vs 29.78% for FNGS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASIA charges 0.79%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности ASIA и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASIA показывает доходность 33.47%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью 16.26%.

ASIA

1 день
-1.35%
1 месяц
11.70%
С начала года
33.47%
6 месяцев
38.00%
1 год
66.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGS

1 день
-0.98%
1 месяц
11.24%
С начала года
16.26%
6 месяцев
10.77%
1 год
29.78%
3 года*
35.29%
5 лет*
22.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASIA и FNGS

2026 (YTD)202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		33.47%32.06%3.41%0.01%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		16.26%18.64%51.99%18.57%

Correlation

The correlation between ASIA and FNGS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.56

The correlation between ASIA and FNGS has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASIA и FNGS

Секторы
ASIA
FNGS

Технологии

46.6%
59.9%

Финансовые услуги

17.6%
10.0%

Промышленность

11.6%

-

Потребительский циклический сектор

7.5%
11.3%

Коммуникационные услуги

5.1%
28.8%

Здравоохранение

4.0%

-

Недвижимость

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.5%

-

Энергетика

2.1%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ASIA
46.6%
FNGS
59.9%

Финансовые услуги

ASIA
17.6%
FNGS
10.0%

Промышленность

ASIA
11.6%
FNGS

-

Потребительский циклический сектор

ASIA
7.5%
FNGS
11.3%

Коммуникационные услуги

ASIA
5.1%
FNGS
28.8%

Здравоохранение

ASIA
4.0%
FNGS

-

Недвижимость

ASIA
2.9%
FNGS

-

Сырьевые материалы

ASIA
2.5%
FNGS

-

Энергетика

ASIA
2.1%
FNGS

-

Потребительский защитный сектор

ASIA
1.1%
FNGS

-

Коммунальные услуги

ASIA

-

FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Pacific Tiger Active ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с VEUASIA с MAPTXASIA с IOOASIA с EWJVASIA с IVV
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

ASIA vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIA c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIAFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
1.46

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
2.03

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.26

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

1.30

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.09

3.77

+13.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIA vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIAFNGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

1.46

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.06

+0.19

Просадки

Сравнение просадок ASIA и FNGS

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASIAFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-48.98%

+25.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-22.93%

+8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.61%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-10.87%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

7.92%

-4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIA и FNGS

Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что ASIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASIAFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

5.64%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

15.68%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

20.49%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

29.96%

-9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

31.12%

-10.88%

Сравнение комиссий ASIA и FNGS

ASIA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIA и FNGS

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		0.78%1.05%0.58%0.12%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASIA and FNGS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASIA has higher volatility (9.93%) compared to FNGS (5.64%). In terms of maximum drawdown, ASIA dropped -23.95% vs FNGS's -48.98%.

On 1-year performance, ASIA leads with 66.09% vs 29.78% for FNGS. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASIA has performed better with a 66.09% return vs 29.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for ASIA.

ASIA has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for FNGS.

ASIA is categorized as Asia Pacific Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Matthews and BMO. Their fees differ too: 0.79% for ASIA and 0.58% for FNGS.

ASIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIA и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор