PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIA с EWJV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASIA с EWJV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) and EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) are both exchange-traded funds - ASIA is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while EWJV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Value Index. ASIA is actively managed, while EWJV is passively managed. Over the past year, ASIA returned 58.06% vs 37.31% for EWJV. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ASIA charges 0.79%/yr vs 0.15%/yr for EWJV.

Доходность

Сравнение доходности ASIA и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASIA показывает доходность 29.48%, что значительно выше, чем у EWJV с доходностью 12.37%.

ASIA

1 день
-6.60%
1 месяц
3.08%
С начала года
29.48%
6 месяцев
31.09%
1 год
58.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWJV

1 день
-3.02%
1 месяц
-1.22%
С начала года
12.37%
6 месяцев
11.97%
1 год
37.31%
3 года*
22.92%
5 лет*
13.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASIA и EWJV

2026 (YTD)202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		29.48%32.06%3.41%0.01%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		12.37%33.96%11.59%0.86%

Correlation

The correlation between ASIA and EWJV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.43

Сравнение распределения секторов ASIA и EWJV

Секторы
ASIA
EWJV

Технологии

55.9%
7.7%

Финансовые услуги

14.6%
30.1%

Промышленность

9.2%
22.7%

Потребительский циклический сектор

6.6%
14.0%

Коммуникационные услуги

3.9%
9.1%

Энергетика

3.0%
1.8%

Здравоохранение

2.9%
2.8%

Недвижимость

2.5%
3.2%

Сырьевые материалы

1.4%
3.3%

Потребительский защитный сектор

1.1%
3.9%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Технологии

ASIA
55.9%
EWJV
7.7%

Финансовые услуги

ASIA
14.6%
EWJV
30.1%

Промышленность

ASIA
9.2%
EWJV
22.7%

Потребительский циклический сектор

ASIA
6.6%
EWJV
14.0%

Коммуникационные услуги

ASIA
3.9%
EWJV
9.1%

Энергетика

ASIA
3.0%
EWJV
1.8%

Здравоохранение

ASIA
2.9%
EWJV
2.8%

Недвижимость

ASIA
2.5%
EWJV
3.2%

Сырьевые материалы

ASIA
1.4%
EWJV
3.3%

Потребительский защитный сектор

ASIA
1.1%
EWJV
3.9%

Коммунальные услуги

ASIA

-

EWJV
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Pacific Tiger Active ETF

iShares MSCI Japan Value ETF

Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с MAPTXASIA с VEUASIA с IOOASIA с IVV
Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ

Доходность на риск

ASIA vs. EWJV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIA c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASIAEWJVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.90

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.67

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

2.54

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

7.55

+6.72

ASIA vs. EWJV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJV равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASIA и EWJV

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и EWJV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASIAEWJVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-30.05%

+6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-14.74%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-6.17%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-6.18%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.96%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIA и EWJV

Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что ASIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASIAEWJVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.17%

5.81%

+9.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.95%

15.22%

+7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.30%

19.70%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

18.07%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

18.57%

+3.06%

Сравнение комиссий ASIA и EWJV

ASIA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIA и EWJV

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности EWJV в 5.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		0.81%1.05%0.58%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		5.06%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%

Часто задаваемые вопросы

ASIA and EWJV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASIA has higher volatility (15.17%) compared to EWJV (5.81%). In terms of maximum drawdown, ASIA dropped -23.95% vs EWJV's -30.05%.

On 1-year performance, ASIA leads with 58.06% vs 37.31% for EWJV. On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EWJV has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASIA has performed better with a 58.06% return vs 37.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for ASIA.

EWJV has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 0.81% for ASIA.

ASIA is categorized as Asia Pacific Equities, while EWJV is Japan Equities. They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for ASIA and 0.15% for EWJV.

ASIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIA и EWJV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор