Сравнение ASIA с EWJV

С начала года, ASIA показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у EWJV с доходностью 9.81%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASIA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJV равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ASIA и EWJV составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности EWJV в 4.88%

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и EWJV.

Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что ASIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.