PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIA с ASEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASIA с ASEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) and ASEA (Global X FTSE Southeast Asia ETF) are both Asia Pacific Equities funds. ASIA is actively managed, while ASEA is passively managed. Over the past year, ASIA returned 66.09% vs 26.01% for ASEA. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASIA charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for ASEA.

Доходность

Сравнение доходности ASIA и ASEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASIA показывает доходность 33.47%, что значительно выше, чем у ASEA с доходностью 9.50%.

ASIA

1 день
-1.35%
1 месяц
11.70%
С начала года
33.47%
6 месяцев
38.00%
1 год
66.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASEA

1 день
-0.69%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.50%
6 месяцев
12.22%
1 год
26.01%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASIA и ASEA

2026 (YTD)202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		33.47%32.06%3.41%0.01%
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		9.50%19.80%9.82%4.66%

Correlation

The correlation between ASIA and ASEA is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.54

The correlation between ASIA and ASEA has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASIA и ASEA

Секторы
ASIA
ASEA

Технологии

46.6%

-

Финансовые услуги

17.6%
58.6%

Промышленность

11.6%
15.4%

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Коммуникационные услуги

5.1%
8.8%

Здравоохранение

4.0%
2.3%

Недвижимость

2.9%
2.8%

Сырьевые материалы

2.5%
2.1%

Энергетика

2.1%
3.5%

Потребительский защитный сектор

1.1%
2.2%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Технологии

ASIA
46.6%
ASEA

-

Финансовые услуги

ASIA
17.6%
ASEA
58.6%

Промышленность

ASIA
11.6%
ASEA
15.4%

Потребительский циклический сектор

ASIA
7.5%
ASEA

-

Коммуникационные услуги

ASIA
5.1%
ASEA
8.8%

Здравоохранение

ASIA
4.0%
ASEA
2.3%

Недвижимость

ASIA
2.9%
ASEA
2.8%

Сырьевые материалы

ASIA
2.5%
ASEA
2.1%

Энергетика

ASIA
2.1%
ASEA
3.5%

Потребительский защитный сектор

ASIA
1.1%
ASEA
2.2%

Коммунальные услуги

ASIA

-

ASEA
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Global X FTSE Southeast Asia ETF

Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с QQQASIA с FNGSASIA с VEUASIA с MAPTXASIA с IOOASIA с EWJVASIA с IVV
Часто сравнивают с ASEA:
ASEA с EIDOASEA с EWSASEA с VWOASEA с FLLAASEA с EPIASEA с VTIASEA с EMM

Доходность на риск

ASIA vs. ASEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIA c ASEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIAASEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
1.87

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
2.74

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.34

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

3.16

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.09

8.72

+8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIA vs. ASEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа ASEA равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и ASEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIAASEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

1.87

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.27

+0.97

Просадки

Сравнение просадок ASIA и ASEA

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки ASEA в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и ASEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASIAASEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-44.16%

+20.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-8.28%

-6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-2.81%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-10.66%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.99%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIA и ASEA

Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что ASIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASIAASEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

3.40%

+6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

11.20%

+7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

14.01%

+7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

14.66%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

17.59%

+2.65%

Сравнение комиссий ASIA и ASEA

ASIA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ASEA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIA и ASEA

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности ASEA в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		3.61%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		0.78%1.05%0.58%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASIA and ASEA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASIA has higher volatility (9.93%) compared to ASEA (3.40%). In terms of maximum drawdown, ASIA dropped -23.95% vs ASEA's -44.16%.

On 1-year performance, ASIA leads with 66.09% vs 26.01% for ASEA. On fees, ASEA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ASEA has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASIA has performed better with a 66.09% return vs 26.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASEA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for ASIA.

ASEA has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.78% for ASIA.

They also come from different issuers: Matthews and Global X. Their fees differ too: 0.79% for ASIA and 0.65% for ASEA.

ASIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIA и ASEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор