Сравнение ASIA с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
ASIA и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASIA - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ASIA и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASIA и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 1.94% | 32.06% | 3.41% | 0.01% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, ASIA показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%.
ASIA
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -10.98%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 35.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASIA и IVV
ASIA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
ASIA vs. IVV — Ранг доходности на риск
ASIA
IVV
Сравнение ASIA c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASIA | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.97 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.49 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.53 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 7.32 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASIA | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.97 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.42 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между ASIA и IVV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIA и IVV
Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 1.03% | 1.05% | 0.58% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок ASIA и IVV
Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASIA | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -55.25% | +31.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -12.06% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.63% | -6.26% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -10.85% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.53% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIA и IVV
Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что ASIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASIA | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 5.30% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 9.45% | +7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 18.31% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 16.89% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 18.04% | +1.43% |