Сравнение IONZ с TSLQ
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, IONZ returned -94.12% vs -59.82% for TSLQ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IONZ charges 1.29%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -76.00%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 1.43%.
IONZ
- 1 день
- 12.86%
- 1 месяц
- 116.73%
- 6 месяцев
- -71.26%
- С начала года
- -76.00%
- 1 год
- -94.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -59.82%
- 3 года*
- -63.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -76.00% | -80.36% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 1.43% | -55.44% |
Correlation
The correlation between IONZ and TSLQ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
IONZ
TSLQ
Сравнение IONZ c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONZ | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.87 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.09 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONZ и TSLQ
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -98.73% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.41% | -69.32% | -29.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.05% | -98.49% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.45% | -68.10% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.56% | 54.82% | +23.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и TSLQ
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) имеет более высокую волатильность в 40.37% по сравнению с Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) с волатильностью 34.22%. Это указывает на то, что IONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.37% | 34.22% | +6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 155.08% | 62.84% | +92.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.72% | 89.43% | +97.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.79% | 94.77% | +91.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.79% | 94.77% | +91.02% |
Сравнение комиссий IONZ и TSLQ
IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и TSLQ
IONZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 10.41% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
IONZ and TSLQ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONZ has higher volatility (40.37%) compared to TSLQ (34.22%). In terms of maximum drawdown, IONZ dropped -98.66% vs TSLQ's -98.73%.
On 1-year performance, TSLQ leads with -59.82% vs -94.12% for IONZ. On fees, TSLQ is cheaper at 1.17% per year. On volatility, TSLQ has been the lower-risk option at 34.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLQ has performed better with a -59.82% return vs -94.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLQ is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.41%, compared with 0.00% for IONZ.
They also come from different issuers: Defiance and Tradr. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 1.17% for TSLQ.
IONZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор