Сравнение IONZ с SVIX
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - IONZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. IONZ is actively managed, while SVIX is passively managed. Over the past year, IONZ returned -94.12% vs 51.45% for SVIX. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. IONZ charges 1.29%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -76.00%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.
IONZ
- 1 день
- 12.86%
- 1 месяц
- 116.73%
- 6 месяцев
- -71.26%
- С начала года
- -76.00%
- 1 год
- -94.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -76.00% | -80.36% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | 70.15% |
Correlation
The correlation between IONZ and SVIX is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. SVIX — Ранг доходности на риск
IONZ
SVIX
Сравнение IONZ c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONZ | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.20 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.21 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 3.44 | -4.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONZ и SVIX
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -79.30% | -19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.41% | -42.69% | -55.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.05% | -51.72% | -44.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.45% | -32.18% | -43.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.56% | 14.99% | +63.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и SVIX
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) имеет более высокую волатильность в 40.37% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что IONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.37% | 11.40% | +28.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 155.08% | 43.72% | +111.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.72% | 55.42% | +131.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.79% | 65.88% | +119.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.79% | 65.88% | +119.91% |
Сравнение комиссий IONZ и SVIX
IONZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и SVIX
Ни IONZ, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IONZ and SVIX have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONZ has higher volatility (40.37%) compared to SVIX (11.40%). In terms of maximum drawdown, IONZ dropped -98.66% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 51.45% vs -94.12% for IONZ. On fees, IONZ is cheaper at 1.29% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 11.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 51.45% return vs -94.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IONZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
IONZ and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IONZ is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. They also come from different issuers: Defiance and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор