Сравнение IONZ с SARK
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, IONZ returned -97.85% vs -18.93% for SARK. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IONZ charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -86.94%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -5.95%.
IONZ
- 1 день
- 11.28%
- 1 месяц
- 22.82%
- С начала года
- -86.94%
- 6 месяцев
- -84.33%
- 1 год
- -97.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -5.95%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- -18.93%
- 3 года*
- -30.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -86.94% | -80.36% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -5.95% | -14.65% |
Correlation
The correlation between IONZ and SARK is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between IONZ and SARK has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. SARK — Ранг доходности на риск
IONZ
SARK
Сравнение IONZ c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONZ | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.94 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.71 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.19 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONZ и SARK
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -81.07% | -17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.48% | -26.61% | -71.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.85% | -79.24% | -18.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.23% | -46.85% | -27.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.39% | 15.90% | +62.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и SARK
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) имеет более высокую волатильность в 53.81% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 12.52%. Это указывает на то, что IONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.81% | 12.52% | +41.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 152.53% | 26.52% | +126.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.36% | 35.74% | +151.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.10% | 56.10% | +131.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.10% | 56.10% | +131.00% |
Сравнение комиссий IONZ и SARK
IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и SARK
IONZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.00% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
IONZ and SARK have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONZ has higher volatility (53.81%) compared to SARK (12.52%). In terms of maximum drawdown, IONZ dropped -98.66% vs SARK's -81.07%.
On 1-year performance, SARK leads with -18.93% vs -97.85% for IONZ. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 12.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SARK has performed better with a -18.93% return vs -97.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.
SARK has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for IONZ.
They also come from different issuers: Defiance and AXS. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 0.75% for SARK.
IONZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор