Сравнение IONZ с SARK
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, IONZ returned -94.12% vs -12.55% for SARK. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IONZ charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -76.00%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -6.50%.
IONZ
- 1 день
- 12.86%
- 1 месяц
- 116.73%
- 6 месяцев
- -71.26%
- С начала года
- -76.00%
- 1 год
- -94.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- -26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -76.00% | -80.36% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.50% | -14.65% |
Correlation
The correlation between IONZ and SARK is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between IONZ and SARK has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. SARK — Ранг доходности на риск
IONZ
SARK
Сравнение IONZ c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONZ | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.48 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.84 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONZ и SARK
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -81.07% | -17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.41% | -26.34% | -72.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.05% | -79.36% | -16.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.45% | -47.24% | -28.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.56% | 15.03% | +63.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и SARK
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) имеет более высокую волатильность в 40.37% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что IONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.37% | 8.83% | +31.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 155.08% | 26.97% | +128.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.72% | 36.11% | +150.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.79% | 55.89% | +129.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.79% | 55.89% | +129.90% |
Сравнение комиссий IONZ и SARK
IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и SARK
IONZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.01% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
IONZ and SARK have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONZ has higher volatility (40.37%) compared to SARK (8.83%). In terms of maximum drawdown, IONZ dropped -98.66% vs SARK's -81.07%.
On 1-year performance, SARK leads with -12.55% vs -94.12% for IONZ. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SARK has performed better with a -12.55% return vs -94.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.
SARK has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.00% for IONZ.
They also come from different issuers: Defiance and AXS. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор