Сравнение IONZ с QQQD
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. IONZ is actively managed, while QQQD is passively managed. Over the past year, IONZ returned -94.12% vs -16.58% for QQQD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IONZ charges 1.29%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -76.00%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -2.58%.
IONZ
- 1 день
- 12.86%
- 1 месяц
- 116.73%
- 6 месяцев
- -71.26%
- С начала года
- -76.00%
- 1 год
- -94.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -76.00% | -80.36% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -18.08% |
Correlation
The correlation between IONZ and QQQD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. QQQD — Ранг доходности на риск
IONZ
QQQD
Сравнение IONZ c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONZ | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.89 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.76 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.29 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONZ и QQQD
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -49.47% | -49.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.41% | -21.94% | -76.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.05% | -47.33% | -48.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.45% | -31.02% | -44.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.56% | 12.85% | +65.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и QQQD
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) имеет более высокую волатильность в 40.37% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что IONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.37% | 7.77% | +32.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 155.08% | 16.79% | +138.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.72% | 21.50% | +165.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.79% | 26.82% | +158.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.79% | 26.82% | +158.97% |
Сравнение комиссий IONZ и QQQD
IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и QQQD
IONZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
IONZ and QQQD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONZ has higher volatility (40.37%) compared to QQQD (7.77%). In terms of maximum drawdown, IONZ dropped -98.66% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -16.58% vs -94.12% for IONZ. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -16.58% return vs -94.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.
QQQD has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.00% for IONZ.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 0.57% for QQQD.
IONZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор