Сравнение IONZ с PLTD
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. Over the past year, IONZ returned -97.85% vs 10.56% for PLTD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IONZ charges 1.29%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -86.94%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 48.30%.
IONZ
- 1 день
- 11.28%
- 1 месяц
- 22.82%
- С начала года
- -86.94%
- 6 месяцев
- -84.33%
- 1 год
- -97.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTD
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- 23.15%
- С начала года
- 48.30%
- 6 месяцев
- 62.34%
- 1 год
- 10.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -86.94% | -80.36% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 48.30% | -27.05% |
Correlation
The correlation between IONZ and PLTD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. PLTD — Ранг доходности на риск
IONZ
PLTD
Сравнение IONZ c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONZ | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.08 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.27 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 0.44 | -1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONZ и PLTD
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -77.34% | -21.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.48% | -39.15% | -59.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.85% | -62.02% | -35.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.23% | -59.60% | -14.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.39% | 23.83% | +54.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и PLTD
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) имеет более высокую волатильность в 53.81% по сравнению с Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) с волатильностью 20.18%. Это указывает на то, что IONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.81% | 20.18% | +33.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 152.53% | 38.34% | +114.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.36% | 51.89% | +135.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.10% | 63.31% | +123.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.10% | 63.31% | +123.79% |
Сравнение комиссий IONZ и PLTD
IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и PLTD
IONZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | 0.00% | 0.00% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.36% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
IONZ and PLTD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONZ has higher volatility (53.81%) compared to PLTD (20.18%). In terms of maximum drawdown, IONZ dropped -98.66% vs PLTD's -77.34%.
On 1-year performance, PLTD leads with 10.56% vs -97.85% for IONZ. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, PLTD has been the lower-risk option at 20.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a 10.56% return vs -97.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.
PLTD has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.00% for IONZ.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 0.98% for PLTD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор