Сравнение IONZ с IWMY
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and IWMY (Defiance R2000 Weekly Distribution ETF) are both exchange-traded funds - IONZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, IONZ returned -94.12% vs 19.08% for IWMY. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. IONZ charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -76.00%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 14.82%.
IONZ
- 1 день
- 12.86%
- 1 месяц
- 116.73%
- 6 месяцев
- -71.26%
- С начала года
- -76.00%
- 1 год
- -94.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -76.00% | -80.36% |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 14.82% | 6.02% |
Correlation
The correlation between IONZ and IWMY is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.50 |
The correlation between IONZ and IWMY has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. IWMY — Ранг доходности на риск
IONZ
IWMY
Сравнение IONZ c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONZ | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.21 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.66 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 5.40 | -6.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONZ и IWMY
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -18.72% | -79.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.41% | -11.57% | -86.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.05% | -1.37% | -94.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.45% | -2.90% | -72.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.56% | 3.54% | +75.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и IWMY
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) имеет более высокую волатильность в 40.37% по сравнению с Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что IONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.37% | 3.42% | +36.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 155.08% | 13.48% | +141.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.72% | 16.18% | +170.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.79% | 15.82% | +169.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.79% | 15.82% | +169.97% |
Сравнение комиссий IONZ и IWMY
IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IWMY в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и IWMY
IONZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 43.40% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Часто задаваемые вопросы
IONZ and IWMY have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONZ has higher volatility (40.37%) compared to IWMY (3.42%). In terms of maximum drawdown, IONZ dropped -98.66% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 19.08% vs -94.12% for IONZ. On fees, IWMY is cheaper at 1.05% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 19.08% return vs -94.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.
IWMY has the higher dividend yield at 43.40%, compared with 0.00% for IONZ.
IONZ is categorized as Inverse Equities, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 1.05% for IWMY.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор