PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IONZ с CARD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IONZ с CARD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds. Over the past year, IONZ returned -97.85% vs -35.50% for CARD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IONZ charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for CARD.

Доходность

Сравнение доходности IONZ и CARD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IONZ показывает доходность -86.94%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 4.05%.

IONZ

1 день
11.28%
1 месяц
22.82%
С начала года
-86.94%
6 месяцев
-84.33%
1 год
-97.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CARD

1 день
0.59%
1 месяц
2.67%
С начала года
4.05%
6 месяцев
16.62%
1 год
-35.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONZ и CARD

2026 (YTD)2025
IONZ
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF		-86.94%-80.36%
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN		4.05%-34.55%

Correlation

The correlation between IONZ and CARD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с IONZ:
IONZ с QQQYIONZ с SEFIONZ с YQQQIONZ с QTUMIONZ с SHRTIONZ с AIPOIONZ с ZIVB
Часто сравнивают с CARD:
CARD с XXXXCARD с MUDCARD с JETUCARD с CRCDCARD с OILDCARD с CARUCARD с MYY

Доходность на риск

IONZ vs. CARD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONZ
Ранг доходности на риск IONZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONZ: 33
Ранг коэф-та Мартина
CARD
Ранг доходности на риск CARD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONZ c CARD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IONZCARDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-0.51

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
-0.39

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.96

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.77

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-1.14

-0.15

IONZ vs. CARD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONZ на текущий момент составляет -0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CARD равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONZ и CARD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IONZ и CARD

Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и CARD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONZCARDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-93.51%

-5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.48%

-46.11%

-52.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.85%

-92.18%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.23%

-68.77%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.39%

31.66%

+46.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IONZ и CARD

Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) имеет более высокую волатильность в 53.81% по сравнению с Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) с волатильностью 23.66%. Это указывает на то, что IONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONZCARDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.81%

23.66%

+30.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

152.53%

52.57%

+99.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

187.36%

70.15%

+117.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

187.10%

80.64%

+106.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

187.10%

80.64%

+106.46%

Сравнение комиссий IONZ и CARD

IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONZ и CARD

Ни IONZ, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IONZ and CARD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONZ has higher volatility (53.81%) compared to CARD (23.66%). In terms of maximum drawdown, IONZ dropped -98.66% vs CARD's -93.51%.

On 1-year performance, CARD leads with -35.50% vs -97.85% for IONZ. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 23.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CARD has performed better with a -35.50% return vs -97.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.

IONZ and CARD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Defiance and Max. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 0.95% for CARD.

CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONZ и CARD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор