Сравнение IONX с MSTZ
IONX (Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - IONX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, IONX returned -79.02% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. IONX charges 1.31%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности IONX и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONX показывает доходность -67.67%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
IONX
- 1 день
- -13.12%
- 1 месяц
- -63.94%
- 6 месяцев
- -70.54%
- С начала года
- -67.67%
- 1 год
- -79.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONX и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | -67.67% | 80.91% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -15.43% |
Correlation
The correlation between IONX and MSTZ is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | -0.48 |
The correlation between IONX and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.48 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONX vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
IONX
MSTZ
Сравнение IONX c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONX | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.55 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 6.84 | -7.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONX и MSTZ
Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONX | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -99.38% | +5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.75% | -84.89% | -8.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.63% | -97.53% | +4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.41% | -94.55% | +42.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.49% | 43.95% | +24.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONX и MSTZ
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) составляет 41.68%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что IONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONX | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.68% | 55.03% | -13.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 136.04% | 134.45% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.18% | 148.58% | +37.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.06% | 170.73% | +27.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.06% | 170.73% | +27.33% |
Сравнение комиссий IONX и MSTZ
IONX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONX и MSTZ
Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 7.89% | 2.55% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IONX and MSTZ have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to IONX (41.68%). In terms of maximum drawdown, IONX dropped -93.75% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -79.02% for IONX. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, IONX has been the lower-risk option at 41.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -79.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for IONX.
IONX has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 0.00% for MSTZ.
IONX is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.31% for IONX and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONX и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор