PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IONX с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IONX и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IONX показывает доходность -67.67%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.


IONX

1 день
-13.12%
1 месяц
-63.94%
6 месяцев
-70.54%
С начала года
-67.67%
1 год
-79.02%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONX и MSTZ


Correlation

The correlation between IONX and MSTZ is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

-0.48

The correlation between IONX and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.48 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

IONX vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IONX
Ранг доходности на риск IONX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONX: 44
Ранг коэф-та Мартина

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONX c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IONXMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

3.55

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

6.84

-7.99

IONX vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONX и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IONX и MSTZ

Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и MSTZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IONXMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-99.38%

+5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.75%

-84.89%

-8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.63%

-97.53%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.41%

-94.55%

+42.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.49%

43.95%

+24.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IONX и MSTZ

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) составляет 41.68%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что IONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IONXMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.68%

55.03%

-13.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

136.04%

134.45%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

186.18%

148.58%

+37.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

198.06%

170.73%

+27.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

198.06%

170.73%

+27.33%

Сравнение комиссий IONX и MSTZ

IONX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IONX и MSTZ

Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


IONX and MSTZ have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to IONX (41.68%). In terms of maximum drawdown, IONX dropped -93.75% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -79.02% for IONX. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, IONX has been the lower-risk option at 41.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -79.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for IONX.

IONX has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 0.00% for MSTZ.

IONX is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.31% for IONX and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONX и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор