PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IONX с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IONX с FTEC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IONX (Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - IONX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. IONX is actively managed, while FTEC is passively managed. Over the past year, IONX returned -35.87% vs 47.58% for FTEC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IONX charges 1.31%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности IONX и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IONX показывает доходность -5.98%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 23.56%.

IONX

1 день
-2.11%
1 месяц
-25.35%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-29.25%
1 год
-35.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTEC

1 день
-3.70%
1 месяц
0.35%
С начала года
23.56%
6 месяцев
21.69%
1 год
47.58%
3 года*
30.58%
5 лет*
19.77%
10 лет*
25.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONX и FTEC

2026 (YTD)2025
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		-5.98%80.91%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		23.56%38.40%

Correlation

The correlation between IONX and FTEC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

0.52

The correlation between IONX and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IONX и FTEC

Секторы
IONX
FTEC

Технологии

100.0%
98.3%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IONX
100.0%
FTEC
98.3%

Сырьевые материалы

IONX

-

FTEC
0.0%

Коммуникационные услуги

IONX

-

FTEC
0.0%

Потребительский циклический сектор

IONX

-

FTEC
0.0%

Потребительский защитный сектор

IONX

-

FTEC

-

Энергетика

IONX

-

FTEC
0.3%

Финансовые услуги

IONX

-

FTEC
0.6%

Здравоохранение

IONX

-

FTEC

-

Промышленность

IONX

-

FTEC
0.6%

Недвижимость

IONX

-

FTEC

-

Коммунальные услуги

IONX

-

FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с IONX:
IONX с XTJLIONX с QTUMIONX с PTIRIONX с XDSQIONX с MSTXIONX с GLDYIONX с QQQT
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

IONX vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONX
Ранг доходности на риск IONX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONX: 66
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IONXFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
2.10

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
2.63

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

2.94

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

9.03

-9.58

IONX vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONX и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IONX и FTEC

Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONXFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-34.95%

-58.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.75%

-16.26%

-77.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.56%

-7.72%

-70.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.71%

-5.57%

-45.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

64.96%

5.28%

+59.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IONX и FTEC

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) имеет более высокую волатильность в 56.59% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что IONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONXFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

56.59%

11.42%

+45.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

133.88%

18.65%

+115.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

185.82%

22.79%

+163.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

199.22%

25.60%

+173.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

199.22%

24.86%

+174.36%

Сравнение комиссий IONX и FTEC

IONX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONX и FTEC

Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности FTEC в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.36%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		2.71%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IONX and FTEC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONX has higher volatility (56.59%) compared to FTEC (11.42%). In terms of maximum drawdown, IONX dropped -93.75% vs FTEC's -34.95%.

On 1-year performance, FTEC leads with 47.58% vs -35.87% for IONX. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTEC has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTEC has performed better with a 47.58% return vs -35.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.31% for IONX.

IONX has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.36% for FTEC.

IONX is categorized as Leveraged Equities, while FTEC is Technology Equities. They also come from different issuers: Defiance and Fidelity. Their fees differ too: 1.31% for IONX and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONX и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор