PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IONX с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IONX и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IONX и FTEC


Доходность по периодам

С начала года, IONX показывает доходность -68.06%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -7.30%.


IONX

1 день
16.54%
1 месяц
-46.45%
С начала года
-68.06%
6 месяцев
-87.86%
1 год
-43.24%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTEC

1 день
4.32%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-6.15%
1 год
29.59%
3 года*
22.94%
5 лет*
14.76%
10 лет*
21.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Сравнение комиссий IONX и FTEC

IONX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


Доходность на риск

IONX vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IONX
Ранг доходности на риск IONX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONX: 55
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IONXFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

1.08

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.66

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.81

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

5.63

-6.49

IONX vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONX и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IONXFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.08

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.85

-1.08

Корреляция

Корреляция между IONX и FTEC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IONX и FTEC

Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности FTEC в 0.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF
7.98%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.46%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок IONX и FTEC

Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и FTEC.


Загрузка...

Показатели просадок


IONXFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-34.95%

-58.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.75%

-16.26%

-77.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.72%

-12.65%

-80.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.49%

-5.61%

-38.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.75%

5.22%

+49.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IONX и FTEC

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) имеет более высокую волатильность в 32.82% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что IONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IONXFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.82%

7.97%

+24.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

131.54%

16.35%

+115.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

192.31%

27.51%

+164.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

196.17%

25.12%

+171.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

196.17%

24.57%

+171.60%