Сравнение IONX с MSTX
IONX (Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both Leveraged Equities funds from Defiance. Both are actively managed. Over the past year, IONX returned 0.44% vs -95.49% for MSTX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IONX charges 1.31%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности IONX и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONX показывает доходность 41.84%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -54.94%.
IONX
- 1 день
- -8.85%
- 1 месяц
- 97.31%
- С начала года
- 41.84%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 0.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -14.41%
- 1 месяц
- -56.02%
- С начала года
- -54.94%
- 6 месяцев
- -72.02%
- 1 год
- -95.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONX и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 41.84% | 67.09% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -54.94% | -83.15% |
Correlation
The correlation between IONX and MSTX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONX vs. MSTX — Ранг доходности на риск
IONX
MSTX
Сравнение IONX c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IONX | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.78 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | -0.99 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | -1.27 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IONX | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -0.68 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.42 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок IONX и MSTX
Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, примерно равная максимальной просадке MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONX | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -98.66% | +4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.75% | -96.62% | +2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.65% | -98.61% | +30.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.74% | -69.94% | +20.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.55% | 75.26% | -12.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONX и MSTX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) имеет более высокую волатильность в 59.39% по сравнению с Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) с волатильностью 39.64%. Это указывает на то, что IONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONX | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.39% | 39.64% | +19.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 130.91% | 112.57% | +18.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 181.50% | 140.09% | +41.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.14% | 167.46% | +31.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.14% | 167.46% | +31.68% |
Сравнение комиссий IONX и MSTX
IONX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONX и MSTX
Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 1.80% | 2.55% | 0.00% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Часто задаваемые вопросы
IONX and MSTX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONX has higher volatility (59.39%) compared to MSTX (39.64%). In terms of maximum drawdown, IONX dropped -93.75% vs MSTX's -98.66%.
On 1-year performance, IONX leads with 0.44% vs -95.49% for MSTX. On fees, MSTX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, MSTX has been the lower-risk option at 39.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IONX has performed better with a 0.44% return vs -95.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.31% for IONX.
IONX has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for MSTX.
Their fees differ too: 1.31% for IONX and 1.29% for MSTX.
IONX currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONX и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор