PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IONX с MSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IONX с MSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX).

IONX и MSTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IONX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 11 мар. 2025 г.. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IONX и MSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IONX и MSTX

2026 (YTD)2025
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		-68.06%67.09%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-49.22%-83.15%

Доходность по периодам

С начала года, IONX показывает доходность -68.06%, что значительно ниже, чем у MSTX с доходностью -49.22%.

IONX

1 день
16.54%
1 месяц
-46.45%
С начала года
-68.06%
6 месяцев
-87.86%
1 год
-43.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTX

1 день
5.68%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-49.22%
6 месяцев
-90.86%
1 год
-92.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Часто сравнивают с IONX:
IONX с PTIRIONX с FTECIONX с GUSHIONX с GLDYIONX с XTJLIONX с IFEDIONX с WDTE
Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU

Сравнение комиссий IONX и MSTX

IONX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTX в 1.29%.

IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Доходность на риск

IONX vs. MSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONX
Ранг доходности на риск IONX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONX: 55
Ранг коэф-та Мартина
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONX c MSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONXMSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

-0.63

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

-1.48

+2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.84

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.96

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

-1.43

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IONX vs. MSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONX на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа MSTX равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONX и MSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONXMSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

-0.63

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

-0.42

+0.19

Корреляция

Корреляция между IONX и MSTX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONX и MSTX

Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		7.98%2.55%0.00%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%

Просадки

Сравнение просадок IONX и MSTX

Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, примерно равная максимальной просадке MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и MSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

IONXMSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-98.66%

+4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.75%

-96.62%

+2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.72%

-98.44%

+5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.49%

-66.95%

+22.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.75%

64.85%

-10.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IONX и MSTX

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) составляет 32.82%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 37.25%. Это указывает на то, что IONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IONXMSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.82%

37.25%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

131.54%

111.13%

+20.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

192.31%

147.32%

+44.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

196.17%

169.73%

+26.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

196.17%

169.73%

+26.44%