Сравнение IONX с QTUM
IONX (Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - IONX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. IONX is actively managed, while QTUM is passively managed. Over the past year, IONX returned -6.27% vs 92.25% for QTUM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IONX charges 1.31%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности IONX и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONX показывает доходность 30.92%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 52.13%.
IONX
- 1 день
- -7.70%
- 1 месяц
- 65.66%
- С начала года
- 30.92%
- 6 месяцев
- -17.83%
- 1 год
- -6.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 19.63%
- С начала года
- 52.13%
- 6 месяцев
- 48.25%
- 1 год
- 92.25%
- 3 года*
- 52.13%
- 5 лет*
- 28.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONX и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 30.92% | 67.09% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 52.13% | 46.01% |
Correlation
The correlation between IONX and QTUM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between IONX and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IONX и QTUM
Секторы
IONX
QTUM
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
IONX
QTUM
Сырьевые материалы
IONX
-
QTUM
-
Коммуникационные услуги
IONX
-
QTUM
Потребительский циклический сектор
IONX
-
QTUM
Потребительский защитный сектор
IONX
-
QTUM
-
Энергетика
IONX
-
QTUM
-
Финансовые услуги
IONX
-
QTUM
-
Здравоохранение
IONX
-
QTUM
Промышленность
IONX
-
QTUM
Недвижимость
IONX
-
QTUM
-
Коммунальные услуги
IONX
-
QTUM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONX vs. QTUM — Ранг доходности на риск
IONX
QTUM
Сравнение IONX c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IONX | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.54 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 6.08 | -6.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 22.92 | -23.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IONX | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 3.53 | -3.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.07 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок IONX и QTUM
Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONX | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -38.45% | -55.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.75% | -15.26% | -78.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.14% | -1.35% | -68.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.81% | -8.25% | -41.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.71% | 4.04% | +58.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONX и QTUM
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) имеет более высокую волатильность в 60.04% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что IONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONX | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.04% | 9.78% | +50.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.16% | 20.32% | +110.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 181.64% | 26.27% | +155.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.98% | 26.56% | +172.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.98% | 27.16% | +171.82% |
Сравнение комиссий IONX и QTUM
IONX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONX и QTUM
Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности QTUM в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 1.95% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.70% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
IONX and QTUM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONX has higher volatility (60.04%) compared to QTUM (9.78%). In terms of maximum drawdown, IONX dropped -93.75% vs QTUM's -38.45%.
On 1-year performance, QTUM leads with 92.25% vs -6.27% for IONX. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 9.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 92.25% return vs -6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.31% for IONX.
IONX has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.70% for QTUM.
IONX is categorized as Leveraged Equities, while QTUM is Technology Equities. Their fees differ too: 1.31% for IONX and 0.40% for QTUM.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONX и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор