PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IONX с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IONX с QTUM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IONX (Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - IONX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. IONX is actively managed, while QTUM is passively managed. Over the past year, IONX returned -44.48% vs 79.32% for QTUM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IONX charges 1.31%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности IONX и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IONX показывает доходность -19.69%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 46.10%.

IONX

1 день
-14.59%
1 месяц
-36.24%
С начала года
-19.69%
6 месяцев
-35.75%
1 год
-44.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
-2.11%
1 месяц
4.20%
С начала года
46.10%
6 месяцев
43.67%
1 год
79.32%
3 года*
50.12%
5 лет*
27.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONX и QTUM

2026 (YTD)2025
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		-19.69%80.91%
QTUM
Defiance Quantum ETF		46.10%48.05%

Correlation

The correlation between IONX and QTUM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

0.66

The correlation between IONX and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IONX и QTUM

Секторы
IONX
QTUM

Технологии

100.0%
81.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

6.6%

Потребительский циклический сектор

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

1.0%

Промышленность

-

8.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IONX
100.0%
QTUM
81.6%

Сырьевые материалы

IONX

-

QTUM

-

Коммуникационные услуги

IONX

-

QTUM
6.6%

Потребительский циклический сектор

IONX

-

QTUM
2.1%

Потребительский защитный сектор

IONX

-

QTUM

-

Энергетика

IONX

-

QTUM

-

Финансовые услуги

IONX

-

QTUM
0.0%

Здравоохранение

IONX

-

QTUM
1.0%

Промышленность

IONX

-

QTUM
8.8%

Недвижимость

IONX

-

QTUM

-

Коммунальные услуги

IONX

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с IONX:
IONX с XTJLIONX с PTIRIONX с XDSQIONX с FTECIONX с MSTXIONX с GLDYIONX с SPYT
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD

Доходность на риск

IONX vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONX
Ранг доходности на риск IONX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONX: 66
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONX c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IONXQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
2.74

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
3.26

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.43

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

5.23

-5.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

18.77

-19.46

IONX vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONX и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IONX и QTUM

Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONXQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-38.45%

-55.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.75%

-15.26%

-78.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.69%

-5.26%

-76.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.81%

-8.22%

-42.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.17%

4.24%

+60.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IONX и QTUM

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) имеет более высокую волатильность в 56.13% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 14.90%. Это указывает на то, что IONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONXQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

56.13%

14.90%

+41.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

134.53%

23.76%

+110.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

186.41%

29.19%

+157.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

199.38%

27.18%

+172.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

199.38%

27.48%

+171.90%

Сравнение комиссий IONX и QTUM

IONX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONX и QTUM

Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности QTUM в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		3.18%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.57%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

IONX and QTUM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONX has higher volatility (56.13%) compared to QTUM (14.90%). In terms of maximum drawdown, IONX dropped -93.75% vs QTUM's -38.45%.

On 1-year performance, QTUM leads with 79.32% vs -44.48% for IONX. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 14.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 79.32% return vs -44.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.31% for IONX.

IONX has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.73% for QTUM.

IONX is categorized as Leveraged Equities, while QTUM is Technology Equities. Their fees differ too: 1.31% for IONX and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONX и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор