Сравнение ION с QLD
ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - ION is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, ION returned 8.00%/yr vs 37.48%/yr for QLD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ION charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for QLD.
Доходность
Сравнение доходности ION и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ION показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 25.90%.
ION
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -19.91%
- 6 месяцев
- -23.58%
- С начала года
- -9.25%
- 1 год
- 56.68%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- 23.22%
- С начала года
- 25.90%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 37.48%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- 33.87%
Сравнение доходности по годам ION и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | -9.25% | 108.37% | -20.02% | -14.10% | -8.45% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 25.90% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -18.08% |
Correlation
The correlation between ION and QLD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г. | 0.42 |
Сравнение распределения секторов ION и QLD
Секторы
ION
QLD
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Недвижимость
Здравоохранение
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
ION
QLD
Финансовые услуги
ION
QLD
Потребительский циклический сектор
ION
QLD
Энергетика
ION
QLD
Недвижимость
ION
QLD
Здравоохранение
ION
QLD
Промышленность
ION
QLD
Коммуникационные услуги
ION
-
QLD
Потребительский защитный сектор
ION
-
QLD
Технологии
ION
-
QLD
Коммунальные услуги
ION
-
QLD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ION vs. QLD — Ранг доходности на риск
ION
QLD
Сравнение ION c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ION | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.92 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 6.24 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ION и QLD
Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ION | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -83.13% | +31.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.55% | -25.13% | -6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.77% | -42.29% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.55% | -11.84% | -19.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.66% | -18.11% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.41% | 7.73% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ION и QLD
Текущая волатильность для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) составляет 9.46%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что ION испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ION | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 14.98% | -5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.21% | 30.86% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.04% | 37.22% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.65% | 45.59% | -13.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.65% | 44.86% | -13.21% |
Сравнение комиссий ION и QLD
ION берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ION и QLD
Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.64% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
ION and QLD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (14.98%) compared to ION (9.46%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs QLD's -83.13%.
On 3-year performance, QLD leads with 37.48% vs 8.00% for ION. On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. On volatility, ION has been the lower-risk option at 9.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QLD has performed better with a 37.48% return vs 8.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.
ION has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.13% for QLD.
ION is categorized as Lithium & Battery Metals, while QLD is Leveraged Equities. ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.95% for QLD.
ION currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ION и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор