PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ION с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ION с NOBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - ION is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ION returned 18.91%/yr vs 8.01%/yr for NOBL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ION charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности ION и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ION показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 3.51%.

ION

1 день
-3.20%
1 месяц
-9.27%
С начала года
14.02%
6 месяцев
27.44%
1 год
123.41%
3 года*
18.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

NOBL

1 день
-0.17%
1 месяц
1.01%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.45%
1 год
9.00%
3 года*
8.01%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ION и NOBL

2026 (YTD)2025202420232022
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		14.02%108.37%-20.02%-14.10%-8.86%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		3.51%6.84%6.72%8.09%-4.41%

Correlation

The correlation between ION and NOBL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

0.41

Сравнение распределения секторов ION и NOBL

Секторы
ION
NOBL

Сырьевые материалы

14.5%
10.9%

Финансовые услуги

13.0%
12.4%

Энергетика

2.4%
3.4%

Недвижимость

2.4%
4.6%

Здравоохранение

1.7%
9.7%

Промышленность

1.6%
20.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

23.5%

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Сырьевые материалы

ION
14.5%
NOBL
10.9%

Финансовые услуги

ION
13.0%
NOBL
12.4%

Энергетика

ION
2.4%
NOBL
3.4%

Недвижимость

ION
2.4%
NOBL
4.6%

Здравоохранение

ION
1.7%
NOBL
9.7%

Промышленность

ION
1.6%
NOBL
20.3%

Коммуникационные услуги

ION

-

NOBL

-

Потребительский циклический сектор

ION

-

NOBL
5.1%

Потребительский защитный сектор

ION

-

NOBL
23.5%

Технологии

ION

-

NOBL
3.6%

Коммунальные услуги

ION

-

NOBL
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с IBATION с COPXION с NVDGION с UFOION с BATTION с TSLA
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

ION vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ION
Ранг доходности на риск ION: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ION c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
0.80

+2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
1.24

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.14

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.33

0.99

+4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.79

2.58

+16.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ION vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ION на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ION и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

0.80

+2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.64

-0.25

Просадки

Сравнение просадок ION и NOBL

Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.08%

-35.43%

-16.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.30%

-9.11%

-14.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

-15.36%

-31.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.99%

-5.99%

-8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.70%

-3.48%

-20.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

3.50%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ION и NOBL

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что ION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

2.36%

+9.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.90%

8.00%

+21.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.92%

11.33%

+26.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.08%

14.38%

+16.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.08%

16.60%

+14.48%

Сравнение комиссий ION и NOBL

ION берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ION и NOBL

Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности NOBL в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.40%1.63%1.74%2.23%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.12%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

ION and NOBL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ION has higher volatility (12.06%) compared to NOBL (2.36%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs NOBL's -35.43%.

On 3-year performance, ION leads with 18.91% vs 8.01% for NOBL. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ION has performed better with a 18.91% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for ION.

NOBL has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.40% for ION.

ION is categorized as Energy Equities, while NOBL is Dividend. ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.35% for NOBL.

ION currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ION и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор