Сравнение ION с IEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).
ION и IEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ION - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ION и IEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ION и IEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 10.74% | 108.37% | -20.02% | -14.10% | -8.86% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 35.85% | 2.15% | -1.45% | 3.57% | -6.28% |
Доходность по периодам
С начала года, ION показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью 35.85%.
ION
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -10.68%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 47.40%
- 1 год
- 128.27%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEO
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 35.85%
- 6 месяцев
- 30.59%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 11.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ION и IEO
ION берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IEO в 0.42%.
Доходность на риск
ION vs. IEO — Ранг доходности на риск
ION
IEO
Сравнение ION c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ION | IEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.30 | 0.98 | +2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 1.39 | +2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.20 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.46 | 1.40 | +4.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.91 | 4.35 | +16.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ION | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | 0.98 | +2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.17 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между ION и IEO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ION и IEO
Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности IEO в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.44% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.95% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок ION и IEO
Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и IEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ION | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -79.17% | +27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.30% | -21.95% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -6.43% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.59% | -26.42% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 7.07% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ION и IEO
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что ION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ION | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 7.35% | +5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.43% | 17.66% | +12.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.05% | 30.67% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.73% | 30.64% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.73% | 34.94% | -4.21% |