PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ION с FTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ION и FTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ION и FTWO


2026 (YTD)202520242023
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF
10.74%108.37%-20.02%-4.76%
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF
13.73%43.06%14.97%1.46%

Доходность по периодам

С начала года, ION показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у FTWO с доходностью 13.73%.


ION

1 день
1.14%
1 месяц
-10.68%
С начала года
10.74%
6 месяцев
47.40%
1 год
128.27%
3 года*
16.88%
5 лет*
10 лет*

FTWO

1 день
1.55%
1 месяц
-6.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
17.33%
1 год
50.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

Strive Natural Resources and Security ETF

Сравнение комиссий ION и FTWO

ION берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FTWO в 0.49%.


Доходность на риск

ION vs. FTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ION
Ранг доходности на риск ION: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 9797
Ранг коэф-та Мартина

FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ION c FTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IONFTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.30

2.27

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.53

2.89

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.46

3.82

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.91

16.05

+4.86

ION vs. FTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ION на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа FTWO равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ION и FTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IONFTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

2.27

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.47

-1.09

Корреляция

Корреляция между ION и FTWO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ION и FTWO

Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности FTWO в 0.99%


TTM2025202420232022
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF
1.44%1.63%1.74%2.23%0.13%
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF
0.99%1.02%1.23%0.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ION и FTWO

Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что больше максимальной просадки FTWO в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и FTWO.


Загрузка...

Показатели просадок


IONFTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.08%

-18.17%

-33.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.30%

-13.63%

-9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.05%

-6.87%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.59%

-3.14%

-21.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

3.24%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ION и FTWO

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что ION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IONFTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

6.31%

+6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.43%

14.86%

+15.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.05%

22.58%

+16.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.73%

19.26%

+11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.73%

19.26%

+11.47%