PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ION с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ION с BITU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - ION is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, ION returned 112.51% vs -73.89% for BITU. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ION charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for BITU.

Доходность

Сравнение доходности ION и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ION показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.

ION

1 день
-1.83%
1 месяц
-11.66%
С начала года
11.94%
6 месяцев
26.66%
1 год
112.51%
3 года*
18.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITU

1 день
-5.61%
1 месяц
-40.78%
С начала года
-55.56%
6 месяцев
-61.06%
1 год
-73.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ION и BITU

2026 (YTD)20252024
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		11.94%108.37%-15.20%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-55.56%-37.07%37.90%

Correlation

The correlation between ION and BITU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.26

Сравнение распределения секторов ION и BITU

Секторы
ION
BITU

Сырьевые материалы

14.5%

-

Финансовые услуги

13.0%
4.2%

Энергетика

2.4%

-

Недвижимость

2.4%

-

Здравоохранение

1.7%

-

Промышленность

1.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

ION
14.5%
BITU

-

Финансовые услуги

ION
13.0%
BITU
4.2%

Энергетика

ION
2.4%
BITU

-

Недвижимость

ION
2.4%
BITU

-

Здравоохранение

ION
1.7%
BITU

-

Промышленность

ION
1.6%
BITU

-

Коммуникационные услуги

ION

-

BITU

-

Потребительский циклический сектор

ION

-

BITU

-

Потребительский защитный сектор

ION

-

BITU

-

Технологии

ION

-

BITU

-

Коммунальные услуги

ION

-

BITU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с IBATION с COPXION с NVDGION с UFOION с BATTION с TSLA
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Доходность на риск

ION vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ION
Ранг доходности на риск ION: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ION c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
-0.85

+3.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
-1.48

+4.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.84

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.86

-0.92

+5.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.95

-1.48

+18.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ION vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ION на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа BITU равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ION и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONBITUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

-0.85

+3.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.37

+0.74

Просадки

Сравнение просадок ION и BITU

Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.08%

-80.13%

+28.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.30%

-80.13%

+56.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.56%

-80.13%

+64.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.69%

-34.58%

+10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.66%

50.09%

-43.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ION и BITU

Текущая волатильность для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) составляет 12.06%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что ION испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

18.31%

-6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.94%

68.43%

-38.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.98%

87.07%

-49.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.08%

97.43%

-66.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.08%

97.43%

-66.35%

Сравнение комиссий ION и BITU

ION берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ION и BITU

Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности BITU в 88.31%

ПозицияTTM2025202420232022
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		88.31%50.23%0.12%0.00%0.00%
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.42%1.63%1.74%2.23%0.13%

Часто задаваемые вопросы

ION and BITU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITU has higher volatility (18.31%) compared to ION (12.06%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs BITU's -80.13%.

On 1-year performance, ION leads with 112.51% vs -73.89% for BITU. On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. On volatility, ION has been the lower-risk option at 12.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ION has performed better with a 112.51% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.

BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 1.42% for ION.

ION is categorized as Energy Equities, while BITU is Cryptocurrency. ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.95% for BITU.

ION currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ION и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор