Сравнение IOFIX с SYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX).
IOFIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 27 мая 2015 г.. SYMIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 8 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IOFIX и SYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOFIX и SYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | -0.00% | 8.34% | -0.35% | -5.52% | -21.68% | 14.92% | -10.56% | 2.90% |
SYMIX AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I | 2.32% | 12.36% | 7.61% | 0.93% | 6.09% | 14.07% | -2.60% | 0.06% |
Доходность по периодам
IOFIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 1.81%
SYMIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOFIX и SYMIX
IOFIX берет комиссию в 1.65%, что меньше комиссии SYMIX в 1.69%.
Доходность на риск
IOFIX vs. SYMIX — Ранг доходности на риск
IOFIX
SYMIX
Сравнение IOFIX c SYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOFIX | SYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.43 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.96 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.48 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 9.22 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOFIX | SYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.43 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.63 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.55 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между IOFIX и SYMIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOFIX и SYMIX
Дивидендная доходность IOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, тогда как SYMIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | 8.29% | 7.44% | 8.16% | 7.52% | 5.51% | 3.94% | 4.76% | 4.70% | 5.06% | 4.83% | 4.97% |
SYMIX AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.06% | 9.82% | 0.25% | 1.71% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IOFIX и SYMIX
Максимальная просадка IOFIX за все время составила -45.49%, что больше максимальной просадки SYMIX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOFIX и SYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOFIX | SYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.49% | -17.44% | -28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -7.06% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | -12.20% | -18.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.47% | -5.73% | -14.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -4.27% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.90% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOFIX и SYMIX
Текущая волатильность для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) составляет 1.70%, в то время как у AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что IOFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOFIX | SYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 4.52% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 9.44% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 12.88% | -8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 10.85% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 11.04% | -1.78% |