PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOFIX с GNXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOFIX с GNXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX).

IOFIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 27 мая 2015 г.. GNXIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 30 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IOFIX и GNXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOFIX и GNXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOFIX
AlphaCentric Income Opportunities Fund		-0.00%8.34%-0.35%-5.52%-21.68%14.92%-10.56%11.93%4.45%7.40%
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		-15.97%22.71%24.96%7.21%-32.53%5.95%40.26%27.85%-18.74%20.66%

Доходность по периодам

IOFIX

1 день
0.98%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
1.61%
1 год
7.75%
3 года*
1.50%
5 лет*
-2.73%
10 лет*
1.81%

GNXIX

1 день
-4.66%
1 месяц
-16.71%
С начала года
-15.97%
6 месяцев
-19.98%
1 год
25.06%
3 года*
9.12%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric Income Opportunities Fund

AlphaCentric Robotics and Automation Fund

Часто сравнивают с IOFIX:
IOFIX с VOOIOFIX с SPYIOFIX с SHYIOFIX с PGFIOFIX с BLVIOFIX с SGOVIOFIX с BIV
Часто сравнивают с GNXIX:
GNXIX с MSFTGNXIX с IGPTGNXIX с HMXIXGNXIX с LYFIXGNXIX с SYMIXGNXIX с FGIAXGNXIX с CAEIX

Сравнение комиссий IOFIX и GNXIX

IOFIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии GNXIX в 1.40%.

IOFIX
AlphaCentric Income Opportunities Fund
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund

Доходность на риск

IOFIX vs. GNXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOFIX
Ранг доходности на риск IOFIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOFIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOFIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOFIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOFIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOFIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GNXIX
Ранг доходности на риск GNXIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNXIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNXIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNXIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNXIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNXIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOFIX c GNXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOFIXGNXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.59

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.05

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.12

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

0.62

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

1.79

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOFIX vs. GNXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOFIX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа GNXIX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOFIX и GNXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOFIXGNXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.59

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

-0.02

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.27

-0.08

Корреляция

Корреляция между IOFIX и GNXIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOFIX и GNXIX

Дивидендная доходность IOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности GNXIX в 1.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IOFIX
AlphaCentric Income Opportunities Fund		8.29%7.44%8.16%7.52%5.51%3.94%4.76%4.70%5.06%4.83%4.97%
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		1.42%1.19%0.00%0.00%5.18%4.23%0.00%0.00%3.38%1.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IOFIX и GNXIX

Максимальная просадка IOFIX за все время составила -45.49%, примерно равная максимальной просадке GNXIX в -46.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOFIX и GNXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IOFIXGNXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.49%

-46.17%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-30.56%

+26.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

-45.91%

+15.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.47%

-30.56%

+10.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-17.18%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

10.55%

-9.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IOFIX и GNXIX

Текущая волатильность для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) составляет 1.70%, в то время как у AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что IOFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOFIXGNXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

10.93%

-9.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

30.11%

-27.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

37.51%

-32.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.73%

26.40%

-21.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.26%

23.75%

-14.49%