Сравнение IOFIX с GNXIX
IOFIX (AlphaCentric Income Opportunities Fund) and GNXIX (AlphaCentric Robotics and Automation Fund) are both mutual funds - IOFIX is a Multisector Bonds fund managed by AlphaCentric Funds, while GNXIX is a Global Equities fund managed by AlphaCentric Funds. Over the past 5 years, IOFIX returned -3.26%/yr vs -0.28%/yr for GNXIX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. IOFIX charges 1.65%/yr vs 1.40%/yr for GNXIX.
Доходность
Сравнение доходности IOFIX и GNXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOFIX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у GNXIX с доходностью -13.26%.
IOFIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.70%
- С начала года
- 0.57%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- -3.26%
- 10 лет*
- 1.33%
GNXIX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -13.54%
- 6 месяцев
- -26.88%
- С начала года
- -13.26%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOFIX и GNXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | 0.57% | 8.34% | -0.35% | -5.52% | -21.68% | 14.92% | -10.56% | 11.93% | 4.45% | 7.49% |
GNXIX AlphaCentric Robotics and Automation Fund | -13.26% | 22.71% | 24.96% | 7.21% | -32.53% | 5.95% | 40.26% | 27.85% | -18.74% | 20.66% |
Correlation
The correlation between IOFIX and GNXIX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2017 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOFIX vs. GNXIX — Ранг доходности на риск
IOFIX
GNXIX
Сравнение IOFIX c GNXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOFIX | GNXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.01 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | -0.15 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | -0.31 | +5.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOFIX и GNXIX
Максимальная просадка IOFIX за все время составила -45.49%, примерно равная максимальной просадке GNXIX в -46.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOFIX и GNXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOFIX | GNXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.49% | -46.17% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -30.56% | +27.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.79% | -30.69% | +21.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | -45.91% | +15.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.01% | -28.62% | +8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -17.17% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 14.39% | -13.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOFIX и GNXIX
Текущая волатильность для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) составляет 1.37%, в то время как у AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что IOFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOFIX | GNXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 10.84% | -9.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 30.73% | -27.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 40.60% | -36.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 28.17% | -23.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 24.63% | -15.36% |
Сравнение комиссий IOFIX и GNXIX
IOFIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии GNXIX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOFIX и GNXIX
Дивидендная доходность IOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности GNXIX в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNXIX AlphaCentric Robotics and Automation Fund | 1.37% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 5.18% | 4.23% | 0.00% | 0.00% | 3.38% | 1.85% | 0.00% |
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | 8.42% | 7.44% | 8.16% | 7.52% | 5.51% | 3.94% | 4.76% | 4.70% | 5.06% | 4.83% | 4.97% |
Часто задаваемые вопросы
IOFIX and GNXIX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNXIX has higher volatility (10.84%) compared to IOFIX (1.37%). In terms of maximum drawdown, IOFIX dropped -45.49% vs GNXIX's -46.17%.
IOFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOFIX и GNXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор