Сравнение IOFIX с AXSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX).
IOFIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 27 мая 2015 г.. AXSIX управляется Axonic. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IOFIX и AXSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOFIX и AXSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | -0.00% | 8.34% | -0.35% | -5.52% | -21.68% | 14.92% | -10.63% |
AXSIX Axonic Strategic Income Fund | 0.69% | 6.71% | 8.30% | 7.54% | -6.81% | 5.91% | -0.16% |
Доходность по периодам
IOFIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 1.81%
AXSIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOFIX и AXSIX
IOFIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии AXSIX в 1.00%.
Доходность на риск
IOFIX vs. AXSIX — Ранг доходности на риск
IOFIX
AXSIX
Сравнение IOFIX c AXSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOFIX | AXSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.40 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 5.06 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.64 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 4.97 | -2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 18.44 | -11.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOFIX | AXSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.40 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 1.78 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.92 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между IOFIX и AXSIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOFIX и AXSIX
Дивидендная доходность IOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности AXSIX в 6.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | 8.29% | 7.44% | 8.16% | 7.52% | 5.51% | 3.94% | 4.76% | 4.70% | 5.06% | 4.83% | 4.97% |
AXSIX Axonic Strategic Income Fund | 6.06% | 6.39% | 6.52% | 6.24% | 3.89% | 6.70% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IOFIX и AXSIX
Максимальная просадка IOFIX за все время составила -45.49%, что больше максимальной просадки AXSIX в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOFIX и AXSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOFIX | AXSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.49% | -12.55% | -32.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -1.22% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | -6.87% | -23.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.47% | -1.11% | -19.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -2.01% | -9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.33% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOFIX и AXSIX
AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что IOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOFIX | AXSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 0.50% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 1.57% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 2.51% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 2.15% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 3.73% | +5.53% |