Сравнение IOEZX с VASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX).
IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г.. VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности IOEZX и VASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOEZX и VASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | -3.57% | 19.65% | 12.95% | 18.76% | -17.21% | 14.35% | 15.45% | 23.14% | -6.89% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IOEZX показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у VASGX с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции IOEZX уступали акциям VASGX по среднегодовой доходности: 8.27% против 9.49% соответственно.
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
VASGX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOEZX и VASGX
IOEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VASGX в 0.14%.
Доходность на риск
IOEZX vs. VASGX — Ранг доходности на риск
IOEZX
VASGX
Сравнение IOEZX c VASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOEZX | VASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.73 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.53 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 6.92 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOEZX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.57 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.71 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IOEZX и VASGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOEZX и VASGX
Дивидендная доходность IOEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности VASGX в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 4.25% | 4.09% | 6.15% | 3.00% | 2.10% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок IOEZX и VASGX
Максимальная просадка IOEZX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки VASGX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOEZX и VASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOEZX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.15% | -51.16% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -9.40% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -24.43% | +2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.12% | -28.53% | -9.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -8.17% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -7.29% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.07% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOEZX и VASGX
ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) имеют волатильность 4.25% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOEZX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.33% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 7.74% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 13.21% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 12.66% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 13.42% | +3.02% |