PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOEZX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOEZX с STDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Income Fund (IOEZX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности IOEZX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Income Fund (IOEZX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOEZX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.36%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, IOEZX показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у STDAX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции IOEZX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 8.27% против 2.52% соответственно.

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.41%
5 лет*
2.77%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Income Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий IOEZX и STDAX

IOEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

IOEZX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOEZX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Income Fund (IOEZX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOEZXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

4.24

-2.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

7.10

-5.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

2.50

-1.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

6.50

-4.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

31.36

-24.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOEZX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOEZX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOEZX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOEZXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

4.24

-2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.42

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.38

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.00

+0.39

Корреляция

Корреляция между IOEZX и STDAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOEZX и STDAX

Дивидендная доходность IOEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок IOEZX и STDAX

Максимальная просадка IOEZX за все время составила -56.15%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOEZX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IOEZXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-76.81%

+20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-0.59%

-11.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-2.91%

-18.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.12%

-26.89%

-11.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-9.55%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-31.95%

+23.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

0.12%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IOEZX и STDAX

ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что IOEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOEZXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

0.39%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

0.64%

+8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

0.93%

+14.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

1.95%

+11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

6.69%

+9.75%