PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOEZX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOEZX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Income Fund (IOEZX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IOEZX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Income Fund (IOEZX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOEZX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%6.16%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, IOEZX показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Income Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с AMBFX

Сравнение комиссий IOEZX и PALDX

IOEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

IOEZX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOEZX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Income Fund (IOEZX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOEZXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.12

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.65

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.42

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

6.83

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOEZX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOEZX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOEZX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOEZXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.12

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.67

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.71

-0.32

Корреляция

Корреляция между IOEZX и PALDX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOEZX и PALDX

Дивидендная доходность IOEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности PALDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IOEZX и PALDX

Максимальная просадка IOEZX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOEZX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

IOEZXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-26.16%

-29.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-8.20%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-20.47%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-5.96%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-4.16%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.70%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IOEZX и PALDX

ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что IOEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOEZXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.05%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

5.86%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

11.52%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

12.08%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

12.75%

+3.69%