PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOEZX с FHLKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOEZX с FHLKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX).

IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г.. FHLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IOEZX и FHLKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOEZX и FHLKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IOEZX
ICON Equity Income Fund		9.60%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%19.58%
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		0.45%12.17%7.06%9.82%-14.79%5.50%10.70%

Доходность по периодам

С начала года, IOEZX показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у FHLKX с доходностью 0.45%.

IOEZX

1 день
0.88%
1 месяц
-3.67%
С начала года
9.60%
6 месяцев
12.40%
1 год
20.76%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.36%

FHLKX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.78%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.17%
1 год
11.27%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Income Fund

Fidelity Health Savings Fund Class K

Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с MAPOXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX
Часто сравнивают с FHLKX:
FHLKX с FFEGXFHLKX с FFEZXFHLKX с FBALXFHLKX с PALDXFHLKX с SCLAXFHLKX с CSTAXFHLKX с TPDAX

Сравнение комиссий IOEZX и FHLKX

IOEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FHLKX в 0.37%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K

Доходность на риск

IOEZX vs. FHLKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FHLKX
Ранг доходности на риск FHLKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLKX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLKX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOEZX c FHLKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOEZXFHLKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.69

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.37

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.31

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

10.04

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOEZX vs. FHLKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOEZX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLKX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOEZX и FHLKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOEZXFHLKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.69

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.55

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.64

-0.25

Корреляция

Корреляция между IOEZX и FHLKX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOEZX и FHLKX

Дивидендная доходность IOEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности FHLKX в 3.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.48%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		3.05%3.05%3.01%2.88%3.85%2.84%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IOEZX и FHLKX

Максимальная просадка IOEZX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки FHLKX в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOEZX и FHLKX.

Загрузка...

Показатели просадок

IOEZXFHLKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-19.09%

-37.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-4.97%

-6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-19.09%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-3.20%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-4.94%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.14%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IOEZX и FHLKX

ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что IOEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOEZXFHLKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.08%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

4.53%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

6.84%

+8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

6.67%

+7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

7.28%

+9.16%