PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOEZX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOEZX с BERIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности IOEZX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOEZX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.53%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, IOEZX показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции IOEZX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.27% против 4.99% соответственно.

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%

BERIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.25%
С начала года
3.53%
6 месяцев
6.19%
1 год
13.23%
3 года*
9.06%
5 лет*
4.94%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Income Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с CSIFXBERIX с MAPOXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с AONIXBERIX с FGTIX

Сравнение комиссий IOEZX и BERIX

IOEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
BERIX
Chartwell Income Fund

Доходность на риск

IOEZX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOEZX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOEZXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.54

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

3.26

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.52

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

4.62

-3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

17.20

-10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOEZX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOEZX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOEZX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOEZXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.54

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.84

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.84

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.07

-0.67

Корреляция

Корреляция между IOEZX и BERIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOEZX и BERIX

Дивидендная доходность IOEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности BERIX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.58%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок IOEZX и BERIX

Максимальная просадка IOEZX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOEZX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IOEZXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-20.34%

-35.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-2.95%

-8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-15.73%

-5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.12%

-20.34%

-17.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-1.25%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-2.60%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

0.79%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IOEZX и BERIX

ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что IOEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOEZXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

1.47%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

4.28%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

5.38%

+10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

5.94%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

6.00%

+10.44%