PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOEZX с AMBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOEZX с AMBFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Income Fund (IOEZX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX).

IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г.. AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности IOEZX и AMBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Income Fund (IOEZX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOEZX и AMBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		-2.82%18.67%15.25%13.81%-11.93%16.00%11.06%19.45%-2.69%14.85%

Доходность по периодам

С начала года, IOEZX показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у AMBFX с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции IOEZX уступали акциям AMBFX по среднегодовой доходности: 8.27% против 9.33% соответственно.

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%

AMBFX

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
0.93%
1 год
15.54%
3 года*
13.72%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Income Fund

American Funds American Balanced Fund® Class F-2

Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX
Часто сравнивают с AMBFX:
AMBFX с VBIAXAMBFX с VBAIXAMBFX с VWELXAMBFX с VWENXAMBFX с PRWCXAMBFX с NDARXAMBFX с FRIAX

Сравнение комиссий IOEZX и AMBFX

IOEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AMBFX в 0.35%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2

Доходность на риск

IOEZX vs. AMBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AMBFX
Ранг доходности на риск AMBFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOEZX c AMBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Income Fund (IOEZX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOEZXAMBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.12

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.03

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

8.67

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOEZX vs. AMBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOEZX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMBFX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOEZX и AMBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOEZXAMBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.45

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.80

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.88

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.72

-0.33

Корреляция

Корреляция между IOEZX и AMBFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOEZX и AMBFX

Дивидендная доходность IOEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности AMBFX в 8.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		8.75%8.47%7.40%2.20%2.52%4.50%4.56%4.19%6.20%4.85%4.46%5.81%

Просадки

Сравнение просадок IOEZX и AMBFX

Максимальная просадка IOEZX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки AMBFX в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOEZX и AMBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

IOEZXAMBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-35.05%

-21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-7.34%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-18.65%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.12%

-22.31%

-15.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-7.00%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-3.61%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.72%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IOEZX и AMBFX

ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что IOEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOEZXAMBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.26%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

6.73%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

11.10%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

10.42%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

10.62%

+5.82%