PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOCT с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOCT с BALT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

IOCT и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IOCT и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOCT и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		0.55%18.96%4.88%17.54%-6.31%0.98%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.13%6.65%9.98%7.45%2.54%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, IOCT показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью -0.13%.

IOCT

1 день
1.79%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.58%
1 год
14.36%
3 года*
11.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.97%
1 год
6.64%
3 года*
7.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с IOCT:
IOCT с AGEPXIOCT с SAUGIOCT с OCTQIOCT с PBMRIOCT с ISWNIOCT с DMARIOCT с AAPR
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий IOCT и BALT

IOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

IOCT vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOCT
Ранг доходности на риск IOCT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOCT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOCT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOCT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOCT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOCT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOCT c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOCTBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.29

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.91

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

12.79

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOCT vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOCT на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOCT и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOCTBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.70

-0.88

Корреляция

Корреляция между IOCT и BALT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOCT и BALT

Ни IOCT, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IOCT и BALT

Максимальная просадка IOCT за все время составила -16.94%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOCT и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

IOCTBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-4.89%

-12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-3.48%

-2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-1.05%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-0.35%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

0.52%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IOCT и BALT

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что IOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOCTBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

0.61%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

1.84%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

4.48%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.38%

3.36%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

3.36%

+6.02%