PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INVH с LIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INVH с LIT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INVH (Invitation Homes Inc.) is a stock, while LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) is Lithium & Battery Metals fund tracking the Solactive Global Lithium Index. Over the past 5 years, INVH returned -2.13%/yr vs -1.44%/yr for LIT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INVH и LIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invitation Homes Inc. (INVH) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INVH показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у LIT с доходностью 6.62%.

INVH

1 день
2.01%
1 месяц
5.97%
6 месяцев
14.95%
С начала года
11.93%
1 год
-1.38%
3 года*
-1.06%
5 лет*
-2.13%
10 лет*
—

LIT

1 день
-3.10%
1 месяц
-17.28%
6 месяцев
-2.40%
С начала года
6.62%
1 год
74.54%
3 года*
1.61%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INVH и LIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INVH
Invitation Homes Inc.		11.93%-9.68%-3.13%19.71%-33.04%55.58%1.19%52.27%-13.10%18.44%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		6.62%60.05%-19.19%-12.18%-29.91%36.74%127.88%3.27%-28.63%50.77%

Correlation

The correlation between INVH and LIT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.23

The correlation between INVH and LIT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invitation Homes Inc.

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Часто сравнивают с INVH:
INVH с AMHINVH с amhINVH с BTIINVH с ELSINVH с FANGINVH с PETSINVH с VICI
Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX

Доходность на риск

INVH vs. LIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INVH
Ранг доходности на риск INVH: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVH: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVH: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INVH c LIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invitation Homes Inc. (INVH) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INVHLITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.17

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
2.71

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

3.06

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

11.23

-11.34

INVH vs. LIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INVH на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа LIT равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INVH и LIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INVH и LIT

Максимальная просадка INVH за все время составила -50.54%, что меньше максимальной просадки LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVH и LIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INVHLITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.54%

-65.91%

+15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.60%

-24.52%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.87%

-52.25%

+21.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-65.91%

+27.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.49%

-25.45%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.47%

-33.50%

+20.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.95%

6.66%

+6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности INVH и LIT

Текущая волатильность для Invitation Homes Inc. (INVH) составляет 6.26%, в то время как у Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что INVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INVHLITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

8.66%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

24.70%

-9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.44%

34.54%

-13.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

32.07%

-8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

30.74%

-5.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INVH и LIT

Дивидендная доходность INVH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности LIT в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INVH
Invitation Homes Inc.		3.91%4.21%3.53%3.87%2.97%1.50%2.02%1.74%2.19%0.93%0.00%0.00%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.73%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%

Часто задаваемые вопросы

INVH and LIT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIT has higher volatility (8.66%) compared to INVH (6.26%). In terms of maximum drawdown, INVH dropped -50.54% vs LIT's -65.91%.

LIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INVH и LIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор