Сравнение INVG с USOI
INVG (GMO Systematic Investment Grade Credit ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - INVG is a Corporate Bonds fund actively managed by GMO, while USOI is a Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. INVG is actively managed, while USOI is passively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. INVG charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности INVG и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVG показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 50.53%.
INVG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 50.53%
- 6 месяцев
- 48.65%
- 1 год
- 49.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INVG и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 0.68% | 4.69% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 50.53% | -0.72% |
Correlation
The correlation between INVG and USOI is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVG vs. USOI — Ранг доходности на риск
INVG
USOI
Сравнение INVG c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INVG | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.94 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок INVG и USOI
Максимальная просадка INVG за все время составила -3.15%, что меньше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVG и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVG | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.15% | -19.49% | +16.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -3.08% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -7.21% | +6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INVG и USOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVG | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 22.35% | -17.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 22.59% | -18.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 22.59% | -18.17% |
Сравнение комиссий INVG и USOI
INVG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVG и USOI
Дивидендная доходность INVG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности USOI в 36.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 4.68% | 2.81% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 36.88% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
INVG and USOI have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INVG is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INVG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.
USOI has the higher dividend yield at 36.88%, compared with 4.68% for INVG.
INVG is categorized as Corporate Bonds, while USOI is Commodities. They also come from different issuers: GMO and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.25% for INVG and 0.85% for USOI.
Подберите оптимальное распределение для INVG и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор