Сравнение INVG с USO
INVG (GMO Systematic Investment Grade Credit ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - INVG is a Corporate Bonds fund actively managed by GMO, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. INVG is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, INVG returned 5.23% vs 45.61% for USO. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. INVG charges 0.25%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности INVG и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVG показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 60.87%.
INVG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -21.05%
- С начала года
- 60.87%
- 6 месяцев
- 58.26%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 17.42%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение доходности по годам INVG и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 0.96% | 5.03% |
USO United States Oil Fund LP | 60.87% | -1.04% |
Correlation
The correlation between INVG and USO is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVG vs. USO — Ранг доходности на риск
INVG
USO
Сравнение INVG c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVG | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.68 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 4.57 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INVG и USO
Максимальная просадка INVG за все время составила -3.15%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVG и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVG | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.15% | -98.19% | +95.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -27.26% | +24.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -88.16% | +87.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -75.31% | +74.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 10.02% | -9.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVG и USO
Текущая волатильность для GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) составляет 1.26%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что INVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVG | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 11.79% | -10.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.41% | 39.34% | -35.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 44.35% | -39.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 36.32% | -31.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 39.02% | -34.57% |
Сравнение комиссий INVG и USO
INVG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVG и USO
Дивидендная доходность INVG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 4.66% | 2.81% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INVG and USO have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (11.79%) compared to INVG (1.26%). In terms of maximum drawdown, INVG dropped -3.15% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 45.61% vs 5.23% for INVG. On fees, INVG is cheaper at 0.25% per year. On volatility, INVG has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 45.61% return vs 5.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INVG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
INVG has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 0.00% for USO.
INVG is categorized as Corporate Bonds, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: GMO and USCF. Their fees differ too: 0.25% for INVG and 0.86% for USO.
INVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVG и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор