Сравнение INVG с UGA
INVG (GMO Systematic Investment Grade Credit ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - INVG is a Corporate Bonds fund actively managed by GMO, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. INVG is actively managed, while UGA is passively managed. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. INVG charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности INVG и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVG показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 75.49%.
INVG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -12.35%
- С начала года
- 75.49%
- 6 месяцев
- 64.35%
- 1 год
- 80.94%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 25.10%
- 10 лет*
- 14.43%
Сравнение доходности по годам INVG и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 0.68% | 4.69% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 75.49% | 5.14% |
Correlation
The correlation between INVG and UGA is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVG vs. UGA — Ранг доходности на риск
INVG
UGA
Сравнение INVG c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INVG | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.32 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.12 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок INVG и UGA
Максимальная просадка INVG за все время составила -3.15%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVG и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVG | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.15% | -86.59% | +83.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -12.35% | +11.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -36.76% | +36.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INVG и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVG | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 35.14% | -30.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 34.38% | -29.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 37.27% | -32.85% |
Сравнение комиссий INVG и UGA
INVG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVG и UGA
Дивидендная доходность INVG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 4.68% | 2.81% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INVG and UGA have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INVG is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INVG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
INVG has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 0.00% for UGA.
INVG is categorized as Corporate Bonds, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: GMO and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.25% for INVG and 0.75% for UGA.
Подберите оптимальное распределение для INVG и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор