Сравнение INVG с UCO
INVG (GMO Systematic Investment Grade Credit ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - INVG is a Corporate Bonds fund actively managed by GMO, while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). INVG is actively managed, while UCO is passively managed. Over the past year, INVG returned 5.61% vs 115.57% for UCO. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. INVG charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности INVG и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVG показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%.
INVG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам INVG и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 0.87% | 4.69% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 139.34% | -9.93% |
Correlation
The correlation between INVG and UCO is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVG vs. UCO — Ранг доходности на риск
INVG
UCO
Сравнение INVG c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INVG | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | -0.34 | +1.62 |
Просадки
Сравнение просадок INVG и UCO
Максимальная просадка INVG за все время составила -3.15%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVG и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVG | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.15% | -99.95% | +96.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -34.77% | +31.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -99.26% | +98.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -85.49% | +84.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INVG и UCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVG | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 57.26% | -52.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 59.81% | -55.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 71.35% | -66.93% |
Сравнение комиссий INVG и UCO
INVG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVG и UCO
Дивидендная доходность INVG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 4.67% | 2.81% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INVG and UCO have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, UCO leads with 115.57% vs 5.61% for INVG. On fees, INVG is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UCO has performed better with a 115.57% return vs 5.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INVG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
INVG has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 0.00% for UCO.
INVG is categorized as Corporate Bonds, while UCO is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: GMO and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for INVG and 0.95% for UCO.
Подберите оптимальное распределение для INVG и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор