PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INVG с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности INVG и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INVG показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%.


INVG

1 день
-0.23%
1 месяц
0.73%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.36%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INVG и PDBC


Correlation

The correlation between INVG and PDBC is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

-0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO Systematic Investment Grade Credit ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

INVG vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INVG

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INVG c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

INVG vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


INVGPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.23

+1.00

Просадки

Сравнение просадок INVG и PDBC

Максимальная просадка INVG за все время составила -3.15%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVG и PDBC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


INVGPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.15%

-49.52%

+46.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-4.55%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-23.21%

+22.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности INVG и PDBC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


INVGPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

18.61%

-14.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.42%

19.12%

-14.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

17.78%

-13.36%

Сравнение комиссий INVG и PDBC

INVG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INVG и PDBC

Дивидендная доходность INVG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности PDBC в 2.82%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INVG
GMO Systematic Investment Grade Credit ETF
4.68%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы


INVG and PDBC have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, INVG is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INVG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.

INVG has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 2.82% for PDBC.

INVG is categorized as Corporate Bonds, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: GMO and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for INVG and 0.58% for PDBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INVG и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор