Сравнение INVG с IGHG
INVG (GMO Systematic Investment Grade Credit ETF) and IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) are both Corporate Bonds funds. INVG is actively managed, while IGHG is passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. INVG charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for IGHG.
Доходность
Сравнение доходности INVG и IGHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVG показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у IGHG с доходностью 2.17%.
INVG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGHG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 4.72%
Сравнение доходности по годам INVG и IGHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 0.68% | 4.69% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 2.17% | 3.67% |
Correlation
The correlation between INVG and IGHG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVG vs. IGHG — Ранг доходности на риск
INVG
IGHG
Сравнение INVG c IGHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INVG | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.68 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.54 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок INVG и IGHG
Максимальная просадка INVG за все время составила -3.15%, что меньше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVG и IGHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVG | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.15% | -25.16% | +22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.11% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -2.30% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INVG и IGHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVG | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 3.44% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 5.02% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 7.46% | -3.04% |
Сравнение комиссий INVG и IGHG
INVG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IGHG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVG и IGHG
Дивидендная доходность INVG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности IGHG в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.11% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 4.68% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INVG and IGHG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INVG is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INVG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IGHG.
IGHG has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 4.68% for INVG.
They also come from different issuers: GMO and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for INVG and 0.30% for IGHG.
Подберите оптимальное распределение для INVG и IGHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор