Сравнение INVG с IGHG
INVG (GMO Systematic Investment Grade Credit ETF) and IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) are both Corporate Bonds funds. INVG is actively managed, while IGHG is passively managed. Over the past year, INVG returned 5.23% vs 5.86% for IGHG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. INVG charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for IGHG.
Доходность
Сравнение доходности INVG и IGHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVG показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у IGHG с доходностью 2.12%.
INVG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGHG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 4.84%
Сравнение доходности по годам INVG и IGHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 0.96% | 5.03% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 2.12% | 3.52% |
Correlation
The correlation between INVG and IGHG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVG vs. IGHG — Ранг доходности на риск
INVG
IGHG
Сравнение INVG c IGHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVG | IGHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.36 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 11.87 | -6.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INVG и IGHG
Максимальная просадка INVG за все время составила -3.15%, что меньше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVG и IGHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVG | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.15% | -25.16% | +22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -1.75% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.21% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -2.29% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.50% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVG и IGHG
GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что INVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVG | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 0.58% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.41% | 2.46% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 3.40% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 5.02% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 7.45% | -3.00% |
Сравнение комиссий INVG и IGHG
INVG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IGHG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVG и IGHG
Дивидендная доходность INVG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности IGHG в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.12% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 4.66% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INVG and IGHG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INVG has higher volatility (1.26%) compared to IGHG (0.58%). In terms of maximum drawdown, INVG dropped -3.15% vs IGHG's -25.16%.
On 1-year performance, IGHG leads with 5.86% vs 5.23% for INVG. On fees, INVG is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IGHG has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGHG has performed better with a 5.86% return vs 5.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INVG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IGHG.
IGHG has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 4.66% for INVG.
They also come from different issuers: GMO and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for INVG and 0.30% for IGHG.
IGHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVG и IGHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор