PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INVA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INVA с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innoviva, Inc. (INVA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности INVA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innoviva, Inc. (INVA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INVA и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INVA
Innoviva, Inc.		17.11%15.22%8.17%21.06%-23.19%39.23%-12.50%-18.85%22.97%32.62%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, INVA показывает доходность 17.11%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции INVA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.20% против 14.14% соответственно.

INVA

1 день
0.47%
1 месяц
2.54%
С начала года
17.11%
6 месяцев
28.84%
1 год
30.49%
3 года*
27.67%
5 лет*
14.38%
10 лет*
6.20%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innoviva, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с INVA:
INVA с UAMYINVA с ANIPINVA с OCULINVA с QQQINVA с TMCINVA с ITTINVA с DT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

INVA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INVA
Ранг доходности на риск INVA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INVA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innoviva, Inc. (INVA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INVAVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.01

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.53

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.55

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

7.31

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INVA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INVA на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INVA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INVAVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.01

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.71

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.79

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.83

-0.78

Корреляция

Корреляция между INVA и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INVA и VOO

INVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INVA
Innoviva, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок INVA и VOO

Максимальная просадка INVA за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVA и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

INVAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-33.99%

-50.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.53%

-11.98%

-11.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.01%

-24.52%

-22.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.57%

-33.99%

-25.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.80%

-5.55%

-21.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.79%

-3.72%

-41.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.85%

2.55%

+7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности INVA и VOO

Innoviva, Inc. (INVA) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что INVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INVAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.34%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.63%

9.47%

+12.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.15%

18.11%

+10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.88%

16.82%

+11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.05%

17.99%

+16.06%