PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INVA с TMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INVA с TMC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INVA (Innoviva, Inc.) and TMC (TMC the metals company Inc.) are both stocks. INVA operates in Biotechnology (Healthcare), while TMC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, INVA returned 18.85%/yr vs 106.60%/yr for TMC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INVA и TMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innoviva, Inc. (INVA) и TMC the metals company Inc. (TMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INVA показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у TMC с доходностью -2.92%.

INVA

1 день
2.12%
1 месяц
-2.16%
С начала года
10.86%
6 месяцев
6.54%
1 год
6.13%
3 года*
18.85%
5 лет*
11.29%
10 лет*
6.84%

TMC

1 день
-2.12%
1 месяц
14.31%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-23.21%
1 год
41.27%
3 года*
106.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INVA и TMC

2026 (YTD)20252024202320222021
INVA
Innoviva, Inc.		10.86%15.22%8.17%21.06%-23.19%11.08%
TMC
TMC the metals company Inc.		-2.92%450.89%1.82%42.86%-62.98%-77.90%

Correlation

The correlation between INVA and TMC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INVA:

$1.88B

TMC:

$1.93T

EPS

INVA:

$5.94

TMC:

-$0.00

Общая выручка (12 мес.)

INVA:

$424.12M

TMC:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

INVA:

$323.16M

TMC:

-$136.00K

EBITDA (12 мес.)

INVA:

$438.91M

TMC:

-$296.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innoviva, Inc.

TMC the metals company Inc.

Часто сравнивают с INVA:
INVA с UAMYINVA с ANIPINVA с OCULINVA с VOOINVA с QQQINVA с ITTINVA с DT
Часто сравнивают с TMC:
TMC с MPTMC с TMQTMC с UAMYTMC с TSLATMC с SPYTMC с MLGOTMC с FURY

Доходность на риск

INVA vs. TMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INVA
Ранг доходности на риск INVA: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TMC
Ранг доходности на риск TMC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INVA c TMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innoviva, Inc. (INVA) и TMC the metals company Inc. (TMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INVATMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.40

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
1.39

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.15

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

0.67

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

1.12

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INVA vs. TMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INVA на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа TMC равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INVA и TMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INVATMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.40

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.08

+0.13

Просадки

Сравнение просадок INVA и TMC

Максимальная просадка INVA за все время составила -84.32%, что меньше максимальной просадки TMC в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVA и TMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INVATMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-95.58%

+11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.53%

-61.65%

+38.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.53%

-74.56%

+51.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.71%

-51.89%

+21.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.66%

-79.59%

+34.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.18%

37.06%

-26.88%

Волатильность

Сравнение волатильности INVA и TMC

Текущая волатильность для Innoviva, Inc. (INVA) составляет 7.52%, в то время как у TMC the metals company Inc. (TMC) волатильность равна 24.63%. Это указывает на то, что INVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INVATMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

24.63%

-17.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.83%

67.19%

-50.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.82%

103.58%

-74.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.29%

113.04%

-85.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

113.04%

-79.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INVA и TMC

Ни INVA, ни TMC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INVA
Innoviva, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.12%
TMC
TMC the metals company Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INVA и TMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innoviva, Inc. и TMC the metals company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
97.99M
0
(INVA) Общая выручка
(TMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

INVA and TMC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMC has higher volatility (24.63%) compared to INVA (7.52%). In terms of maximum drawdown, INVA dropped -84.32% vs TMC's -95.58%.

TMC currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INVA и TMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор