PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INVA с DT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INVA с DT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INVA (Innoviva, Inc.) and DT (Dynatrace, Inc.) are both stocks. INVA operates in Biotechnology (Healthcare), while DT operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, INVA returned 11.20%/yr vs -5.21%/yr for DT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INVA и DT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innoviva, Inc. (INVA) и Dynatrace, Inc. (DT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INVA показывает доходность 11.11%, что значительно выше, чем у DT с доходностью 3.44%.

INVA

1 день
1.46%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
12.40%
С начала года
11.11%
1 год
9.68%
3 года*
21.22%
5 лет*
11.20%
10 лет*
6.60%

DT

1 день
-0.75%
1 месяц
8.13%
6 месяцев
13.84%
С начала года
3.44%
1 год
-13.76%
3 года*
-6.58%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INVA и DT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
INVA
Innoviva, Inc.		11.11%15.22%8.17%21.06%-23.19%39.23%-12.50%19.19%
DT
Dynatrace, Inc.		3.44%-20.26%-0.62%42.79%-36.54%39.47%71.03%-0.78%

Correlation

The correlation between INVA and DT is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.13

The correlation between INVA and DT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INVA:

$1.64B

DT:

$13.07B

EPS

INVA:

$5.93

DT:

$0.73

Коэффициент P/E

INVA:

3.74

DT:

61.16

Коэффициент PEG

INVA:

0.02

DT:

0.84

Коэффициент P/S

INVA:

4.45

DT:

6.71

Коэффициент P/B

INVA:

1.31

DT:

5.13

Общая выручка (12 мес.)

INVA:

$424.12M

DT:

$2.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

INVA:

$323.16M

DT:

$1.65B

EBITDA (12 мес.)

INVA:

$438.91M

DT:

$289.14M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innoviva, Inc.

Dynatrace, Inc.

Часто сравнивают с INVA:
INVA с UAMYINVA с ANIPINVA с OCULINVA с VOOINVA с QQQINVA с TMCINVA с ITT
Часто сравнивают с DT:
DT с PLTRDT с PATHDT с AIDT с SDT с FSLYDT с KEYSDT с QQQ

Доходность на риск

INVA vs. DT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INVA
Ранг доходности на риск INVA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DT
Ранг доходности на риск DT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INVA c DT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innoviva, Inc. (INVA) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INVADTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
-0.35

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
-0.23

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.97

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.34

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

-0.60

+1.74

INVA vs. DT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INVA на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа DT равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INVA и DT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INVA и DT

Максимальная просадка INVA за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVA и DT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INVADTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-61.77%

-22.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-40.85%

+20.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.53%

-48.16%

+24.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.01%

-61.77%

+14.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.55%

-43.08%

+12.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.64%

-30.92%

-13.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

23.04%

-14.47%

Волатильность

Сравнение волатильности INVA и DT

Текущая волатильность для Innoviva, Inc. (INVA) составляет 7.94%, в то время как у Dynatrace, Inc. (DT) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что INVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INVADTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

11.00%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.98%

34.54%

-16.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.13%

39.91%

-10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.45%

40.92%

-13.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.70%

46.45%

-12.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INVA и DT

Ни INVA, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DT
Dynatrace, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INVA
Innoviva, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INVA и DT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innoviva, Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
97.99M
531.72M
(INVA) Общая выручка
(DT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

INVA and DT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DT has higher volatility (11.00%) compared to INVA (7.94%). In terms of maximum drawdown, INVA dropped -84.32% vs DT's -61.77%.

INVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INVA и DT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор