Сравнение INVA с DT
INVA (Innoviva, Inc.) and DT (Dynatrace, Inc.) are both stocks. INVA operates in Biotechnology (Healthcare), while DT operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, INVA returned 11.29%/yr vs -3.22%/yr for DT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INVA и DT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVA показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у DT с доходностью -0.21%.
INVA
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 6.84%
DT
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 11.99%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- -20.06%
- 3 года*
- -6.43%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INVA и DT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVA Innoviva, Inc. | 10.86% | 15.22% | 8.17% | 21.06% | -23.19% | 39.23% | -12.50% | 20.10% |
DT Dynatrace, Inc. | -0.21% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | 39.47% | 71.03% | 6.08% |
Correlation
The correlation between INVA and DT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г. | 0.14 |
The correlation between INVA and DT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INVA:
$1.88B
DT:
$12.93B
INVA:
$5.94
DT:
$0.73
INVA:
3.73
DT:
59.11
INVA:
0.02
DT:
0.82
INVA:
4.44
DT:
6.49
INVA:
1.30
DT:
4.95
INVA:
$424.12M
DT:
$2.02B
INVA:
$323.16M
DT:
$1.65B
INVA:
$438.91M
DT:
$289.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVA vs. DT — Ранг доходности на риск
INVA
DT
Сравнение INVA c DT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innoviva, Inc. (INVA) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INVA | DT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.94 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.47 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | -0.84 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INVA | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.51 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.08 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.20 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок INVA и DT
Максимальная просадка INVA за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVA и DT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVA | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -61.77% | -22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.53% | -42.87% | +19.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.53% | -48.16% | +24.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.01% | -61.77% | +14.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.71% | -45.09% | +14.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.66% | -30.70% | -13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 24.04% | -13.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVA и DT
Текущая волатильность для Innoviva, Inc. (INVA) составляет 7.52%, в то время как у Dynatrace, Inc. (DT) волатильность равна 19.82%. Это указывает на то, что INVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVA | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 19.82% | -12.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 33.35% | -16.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.82% | 39.40% | -10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.29% | 40.82% | -13.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 46.56% | -12.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVA и DT
Ни INVA, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INVA Innoviva, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INVA и DT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innoviva, Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INVA and DT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DT has higher volatility (19.82%) compared to INVA (7.52%). In terms of maximum drawdown, INVA dropped -84.32% vs DT's -61.77%.
INVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVA и DT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор