PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INVA с DT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INVA с DT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innoviva, Inc. (INVA) и Dynatrace, Inc. (DT).

Доходность

Сравнение доходности INVA и DT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innoviva, Inc. (INVA) и Dynatrace, Inc. (DT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INVA и DT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
INVA
Innoviva, Inc.		17.11%15.22%8.17%21.06%-23.19%39.23%-12.50%20.10%
DT
Dynatrace, Inc.		-15.16%-20.26%-0.62%42.79%-36.54%39.47%71.03%6.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INVA:

$2.00B

DT:

$11.15B

EPS

INVA:

$3.19

DT:

$0.90

Коэффициент P/E

INVA:

7.33

DT:

40.88

Коэффициент PEG

INVA:

0.03

DT:

0.51

Коэффициент P/S

INVA:

4.83

DT:

5.78

Коэффициент P/B

INVA:

1.70

DT:

4.06

Общая выручка (12 мес.)

INVA:

$411.33M

DT:

$1.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

INVA:

$307.67M

DT:

$1.58B

EBITDA (12 мес.)

INVA:

$203.88M

DT:

$283.91M

Доходность по периодам

С начала года, INVA показывает доходность 17.11%, что значительно выше, чем у DT с доходностью -15.16%.

INVA

1 день
0.47%
1 месяц
2.54%
С начала года
17.11%
6 месяцев
28.84%
1 год
30.49%
3 года*
27.67%
5 лет*
14.38%
10 лет*
6.20%

DT

1 день
-0.57%
1 месяц
0.16%
С начала года
-15.16%
6 месяцев
-23.89%
1 год
-23.12%
3 года*
-4.56%
5 лет*
-5.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innoviva, Inc.

Dynatrace, Inc.

Часто сравнивают с INVA:
INVA с UAMYINVA с ANIPINVA с OCULINVA с VOOINVA с QQQINVA с TMCINVA с ITT
Часто сравнивают с DT:
DT с PLTRDT с PATHDT с AIDT с SDT с AZPNDT с FSLYDT с KEYS

Доходность на риск

INVA vs. DT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INVA
Ранг доходности на риск INVA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DT
Ранг доходности на риск DT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INVA c DT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innoviva, Inc. (INVA) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INVADTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

-0.65

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

-0.75

+2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.90

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

-0.54

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

-1.11

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INVA vs. DT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INVA на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа DT равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INVA и DT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INVADTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-0.65

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.15

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.15

-0.09

Корреляция

Корреляция между INVA и DT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INVA и DT

Ни INVA, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INVA
Innoviva, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.12%
DT
Dynatrace, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INVA и DT

Максимальная просадка INVA за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVA и DT.

Загрузка...

Показатели просадок

INVADTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-61.77%

-22.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.53%

-40.91%

+17.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.01%

-61.77%

+14.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.80%

-53.31%

+26.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.79%

-30.15%

-14.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.85%

19.78%

-9.93%

Волатильность

Сравнение волатильности INVA и DT

Текущая волатильность для Innoviva, Inc. (INVA) составляет 6.02%, в то время как у Dynatrace, Inc. (DT) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что INVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INVADTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

11.21%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.63%

25.73%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.15%

35.63%

-7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.88%

39.95%

-12.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.05%

46.22%

-12.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INVA и DT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innoviva, Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
114.61M
515.47M
(INVA) Общая выручка
(DT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию