PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INVA с ITT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INVA с ITT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INVA (Innoviva, Inc.) and ITT (ITT Inc.) are both stocks. INVA operates in Biotechnology (Healthcare), while ITT operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, INVA returned 6.84%/yr vs 19.56%/yr for ITT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INVA и ITT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innoviva, Inc. (INVA) и ITT Inc. (ITT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INVA показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у ITT с доходностью 11.61%. За последние 10 лет акции INVA уступали акциям ITT по среднегодовой доходности: 6.84% против 19.56% соответственно.

INVA

1 день
2.12%
1 месяц
-2.16%
С начала года
10.86%
6 месяцев
6.54%
1 год
6.13%
3 года*
18.85%
5 лет*
11.29%
10 лет*
6.84%

ITT

1 день
-0.41%
1 месяц
-9.13%
С начала года
11.61%
6 месяцев
5.60%
1 год
28.97%
3 года*
34.49%
5 лет*
16.66%
10 лет*
19.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INVA и ITT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INVA
Innoviva, Inc.		10.86%15.22%8.17%21.06%-23.19%39.23%-12.50%-18.85%22.97%32.62%
ITT
ITT Inc.		11.61%22.52%20.86%48.91%-19.50%33.95%5.47%54.60%-8.66%40.06%

Correlation

The correlation between INVA and ITT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г.

0.30

The correlation between INVA and ITT shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INVA:

$1.88B

ITT:

$16.97B

EPS

INVA:

$5.94

ITT:

$5.58

Коэффициент P/E

INVA:

3.73

ITT:

34.65

Коэффициент PEG

INVA:

0.02

ITT:

2.43

Коэффициент P/S

INVA:

4.44

ITT:

3.74

Коэффициент P/B

INVA:

1.30

ITT:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

INVA:

$424.12M

ITT:

$4.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

INVA:

$323.16M

ITT:

$1.50B

EBITDA (12 мес.)

INVA:

$438.91M

ITT:

$793.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innoviva, Inc.

ITT Inc.

Часто сравнивают с INVA:
INVA с UAMYINVA с ANIPINVA с OCULINVA с VOOINVA с QQQINVA с TMCINVA с DT
Часто сравнивают с ITT:
ITT с QQQITT с IACITT с ITOTITT с HASIITT с LECOITT с RCMTITT с SPY

Доходность на риск

INVA vs. ITT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INVA
Ранг доходности на риск INVA: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ITT
Ранг доходности на риск ITT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INVA c ITT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innoviva, Inc. (INVA) и ITT Inc. (ITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INVAITTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.98

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
1.67

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.20

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

2.01

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

4.74

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INVA vs. ITT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INVA на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа ITT равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INVA и ITT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INVAITTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.98

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.57

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.61

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.36

-0.30

Просадки

Сравнение просадок INVA и ITT

Максимальная просадка INVA за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки ITT в -74.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVA и ITT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INVAITTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-74.46%

-9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.53%

-14.50%

-9.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.53%

-29.09%

+5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.01%

-37.97%

-9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.57%

-49.52%

-10.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.71%

-12.82%

-17.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.66%

-18.96%

-25.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.18%

6.13%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности INVA и ITT

Текущая волатильность для Innoviva, Inc. (INVA) составляет 7.52%, в то время как у ITT Inc. (ITT) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что INVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INVAITTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

8.87%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.83%

22.76%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.82%

29.68%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.29%

29.17%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

31.91%

+1.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INVA и ITT

INVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INVA
Innoviva, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.12%
ITT
ITT Inc.		0.56%0.81%0.89%0.97%1.30%0.86%0.88%0.80%1.11%0.96%1.29%1.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INVA и ITT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innoviva, Inc. и ITT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
97.99M
1.21B
(INVA) Общая выручка
(ITT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

INVA and ITT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITT has higher volatility (8.87%) compared to INVA (7.52%). In terms of maximum drawdown, INVA dropped -84.32% vs ITT's -74.46%.

ITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INVA и ITT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор