PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INUTX с ALGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INUTX с ALGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INUTX (Columbia Dividend Opportunity Fund) and ALGRX (Alger Focus Equity Fund) are both mutual funds - INUTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia, while ALGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past 10 years, INUTX returned 10.51%/yr vs 21.66%/yr for ALGRX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INUTX charges 1.06%/yr vs 0.89%/yr for ALGRX.

Доходность

Сравнение доходности INUTX и ALGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INUTX показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у ALGRX с доходностью 15.62%. За последние 10 лет акции INUTX уступали акциям ALGRX по среднегодовой доходности: 10.51% против 21.66% соответственно.

INUTX

1 день
-0.49%
1 месяц
3.29%
С начала года
12.81%
6 месяцев
13.71%
1 год
27.08%
3 года*
17.28%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.51%

ALGRX

1 день
-1.29%
1 месяц
7.05%
С начала года
15.62%
6 месяцев
14.20%
1 год
47.00%
3 года*
41.01%
5 лет*
20.23%
10 лет*
21.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INUTX и ALGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INUTX
Columbia Dividend Opportunity Fund		12.81%15.64%14.41%4.88%-1.68%26.09%0.76%23.31%-5.32%12.93%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		15.62%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%28.68%

Correlation

The correlation between INUTX and ALGRX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г.

0.67

Over the past year, the correlation between INUTX and ALGRX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Opportunity Fund

Alger Focus Equity Fund

Часто сравнивают с INUTX:
INUTX с LBSAXINUTX с PRDGXINUTX с VOOINUTX с IDIVXINUTX с VTVINUTX с OIEJXINUTX с VIIIX
Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с SPYALGRX с GQRIXALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ

Доходность на риск

INUTX vs. ALGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INUTX
Ранг доходности на риск INUTX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INUTX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INUTX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INUTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INUTX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INUTX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INUTX c ALGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INUTXALGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.28

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.91

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

2.77

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.96

9.42

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INUTX vs. ALGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INUTX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALGRX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INUTX и ALGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INUTXALGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.28

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.91

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.46

+0.15

Просадки

Сравнение просадок INUTX и ALGRX

Максимальная просадка INUTX за все время составила -55.57%, что меньше максимальной просадки ALGRX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INUTX и ALGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INUTXALGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.57%

-62.64%

+7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-17.55%

+9.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-26.96%

+12.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.15%

-43.57%

+27.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.77%

-43.57%

+8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.83%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-18.80%

+11.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

5.15%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности INUTX и ALGRX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) составляет 2.81%, в то время как у Alger Focus Equity Fund (ALGRX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что INUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INUTXALGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

5.28%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

16.07%

-8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

21.40%

-11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

26.16%

-12.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

23.98%

-8.12%

Сравнение комиссий INUTX и ALGRX

INUTX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии ALGRX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INUTX и ALGRX

Дивидендная доходность INUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности ALGRX в 6.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		6.78%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%0.00%0.00%0.00%
INUTX
Columbia Dividend Opportunity Fund		7.19%8.05%7.27%3.76%7.82%12.77%4.22%12.47%12.99%10.68%3.84%5.80%

Часто задаваемые вопросы

INUTX and ALGRX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALGRX has higher volatility (5.28%) compared to INUTX (2.81%). In terms of maximum drawdown, INUTX dropped -55.57% vs ALGRX's -62.64%.

INUTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INUTX и ALGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор