Сравнение INTW с TSYY
INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - INTW is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, INTW returned 1964.55% vs -12.16% for TSYY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. INTW charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности INTW и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTW показывает доходность 750.22%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -17.08%.
INTW
- 1 день
- -12.49%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 750.22%
- 6 месяцев
- 775.58%
- 1 год
- 1,964.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -17.08%
- 6 месяцев
- -24.28%
- 1 год
- -12.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTW и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 750.22% | 60.89% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.08% | -20.71% |
Correlation
The correlation between INTW and TSYY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTW vs. TSYY — Ранг доходности на риск
INTW
TSYY
Сравнение INTW c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTW | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +13.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 0.96 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 40.32 | -0.43 | +40.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 91.49 | -0.78 | +92.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTW и TSYY
Максимальная просадка INTW за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTW и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTW | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -41.52% | -19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.34% | -28.39% | -20.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -37.06% | +24.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.66% | -26.23% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.70% | 15.61% | +6.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTW и TSYY
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) имеет более высокую волатильность в 55.81% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что INTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTW | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.81% | 6.15% | +49.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.10% | 19.61% | +99.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.14% | 31.30% | +118.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.88% | 37.17% | +111.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.88% | 37.17% | +111.71% |
Сравнение комиссий INTW и TSYY
INTW берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSYY в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTW и TSYY
INTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 264.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 264.21% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
INTW and TSYY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTW has higher volatility (55.81%) compared to TSYY (6.15%). In terms of maximum drawdown, INTW dropped -60.58% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, INTW leads with 1964.55% vs -12.16% for TSYY. On fees, TSYY is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1964.55% return vs -12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
TSYY has the higher dividend yield at 264.21%, compared with 0.00% for INTW.
INTW is categorized as Leveraged Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.50% for INTW and 1.15% for TSYY.
INTW currently has the higher Sharpe Ratio (13.25 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTW и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор