PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTW с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTW с TSDD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - INTW is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, INTW returned 1617.48% vs -62.89% for TSDD. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности INTW и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTW показывает доходность 562.71%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью -4.27%.

INTW

1 день
8.89%
1 месяц
29.41%
С начала года
562.71%
6 месяцев
361.23%
1 год
1,617.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
0.14%
1 месяц
-17.41%
С начала года
-4.27%
6 месяцев
-7.92%
1 год
-62.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTW и TSDD

2026 (YTD)2025
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		562.71%50.41%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		-4.27%-78.26%

Correlation

The correlation between INTW and TSDD is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.27

Сравнение распределения секторов INTW и TSDD

Секторы
INTW
TSDD

Технологии

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

200.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

INTW
66.7%
TSDD

-

Сырьевые материалы

INTW

-

TSDD

-

Коммуникационные услуги

INTW

-

TSDD

-

Потребительский циклический сектор

INTW

-

TSDD
200.1%

Потребительский защитный сектор

INTW

-

TSDD

-

Энергетика

INTW

-

TSDD

-

Финансовые услуги

INTW

-

TSDD

-

Здравоохранение

INTW

-

TSDD

-

Промышленность

INTW

-

TSDD

-

Недвижимость

INTW

-

TSDD

-

Коммунальные услуги

INTW

-

TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с INTW:
INTW с LINTINTW с LITXINTW с SOXLINTW с MSFXINTW с UPROINTW с ERYINTW с AVGX
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

INTW vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTW c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTWTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.42
-0.68

+12.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.09
-0.87

+5.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

0.90

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

33.18

-0.83

+34.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

77.63

-1.05

+78.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTW vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTW на текущий момент составляет 11.42, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTW и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTWTSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42

-0.68

+12.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.39

-0.66

+4.05

Просадки

Сравнение просадок INTW и TSDD

Максимальная просадка INTW за все время составила -60.58%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTW и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTWTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-99.03%

+38.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.34%

-76.12%

+26.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.69%

-98.90%

+72.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.07%

-71.21%

+41.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.05%

59.88%

-38.83%

Волатильность

Сравнение волатильности INTW и TSDD

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) имеет более высокую волатильность в 48.71% по сравнению с GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) с волатильностью 24.19%. Это указывает на то, что INTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTWTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

48.71%

24.19%

+24.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.40%

54.90%

+56.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

143.36%

92.57%

+50.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.22%

114.46%

+30.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.22%

114.46%

+30.76%

Сравнение комиссий INTW и TSDD

И INTW, и TSDD имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTW и TSDD

INTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%.

ПозицияTTM202520242023
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.80%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

INTW and TSDD have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTW has higher volatility (48.71%) compared to TSDD (24.19%). In terms of maximum drawdown, INTW dropped -60.58% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, INTW leads with 1617.48% vs -62.89% for TSDD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 24.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1617.48% return vs -62.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INTW and TSDD have the same expense ratio: 1.50% per year.

TSDD has the higher dividend yield at 8.80%, compared with 0.00% for INTW.

INTW is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (11.42 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTW и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор