PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INTW с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTW с TSDD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - INTW is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, INTW returned 1134.92% vs -48.32% for TSDD. Their -0.33 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. INTW charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности INTW и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTW показывает доходность 345.89%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью 37.90%.

INTW

1 день
0.17%
1 месяц
-37.16%
6 месяцев
187.29%
С начала года
345.89%
1 год
1,134.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
281.04%

TSDD

1 день
3.70%
1 месяц
55.85%
6 месяцев
16.63%
С начала года
37.90%
1 год
-48.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-69.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

INTW

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF
$150.68M$131.12M$207.99M

TSDD

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
$120.07M$146.70M$192.02M

Сравнение доходности по годам INTW и TSDD

2026 (YTD)2025
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		345.89%60.89%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		37.90%-80.78%

Correlation

The correlation between INTW and TSDD is -0.34, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

-0.33

Сравнение распределения секторов INTW и TSDD

Секторы
INTW
TSDD

Технологии

66.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

200.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

INTW
66.6%
TSDD

-

Сырьевые материалы

INTW

-

TSDD

-

Коммуникационные услуги

INTW

-

TSDD

-

Потребительский циклический сектор

INTW

-

TSDD
200.0%

Потребительский защитный сектор

INTW

-

TSDD

-

Энергетика

INTW

-

TSDD

-

Финансовые услуги

INTW

-

TSDD

-

Здравоохранение

INTW

-

TSDD

-

Промышленность

INTW

-

TSDD

-

Недвижимость

INTW

-

TSDD

-

Коммунальные услуги

INTW

-

TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с INTW:
INTW с LINTINTW с LITXINTW с SOXLINTW с UPROINTW с MSFXINTW с AVGXINTW с SPOG
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

INTW vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение INTW c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INTWTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.25
-0.52

+7.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
-0.36

+4.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.96

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.59

-0.74

+17.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.54

-0.94

+44.48

INTW vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTW на текущий момент составляет 7.25, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTW и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INTW и TSDD

Максимальная просадка INTW за все время составила -69.16%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTW и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTWTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.16%

-99.03%

+29.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.16%

-65.76%

-3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.11%

-98.42%

+44.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.81%

-72.71%

+41.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.30%

54.69%

-28.39%

Волатильность

Сравнение волатильности INTW и TSDD

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) имеет более высокую волатильность в 48.62% по сравнению с GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) с волатильностью 32.13%. Это указывает на то, что INTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTWTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

48.62%

32.13%

+16.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

117.90%

67.61%

+50.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

158.43%

92.68%

+65.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

151.04%

115.07%

+35.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

151.04%

115.07%

+35.97%

Сравнение комиссий INTW и TSDD

INTW берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSDD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTW и TSDD

INTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%.

ПозицияTTM202520242023
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		6.11%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

INTW and TSDD have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTW has higher volatility (48.62%) compared to TSDD (32.13%). In terms of maximum drawdown, INTW dropped -69.16% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, INTW leads with 1134.92% vs -48.32% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 32.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1134.92% return vs -48.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

TSDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 0.00% for INTW.

INTW is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.50% for INTW and 0.95% for TSDD.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (7.25 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTW и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор