PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INTW с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности INTW и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTW показывает доходность 345.89%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -41.96%.


INTW

1 день
0.17%
1 месяц
-37.16%
6 месяцев
187.29%
С начала года
345.89%
1 год
1,134.92%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
281.04%

NVD

1 день
-7.16%
1 месяц
-23.71%
6 месяцев
-48.51%
С начала года
-41.96%
1 год
-52.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-79.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$150.68M$131.12M$207.99M
$413.83M$389.42M$338.83M

Сравнение доходности по годам INTW и NVD


Correlation

The correlation between INTW and NVD is -0.33, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

-0.32

Сравнение распределения секторов INTW и NVD


Секторы
INTW
NVD

Технологии

66.6%
200.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

INTW
66.6%
NVD
200.0%

Сырьевые материалы

INTW

-

NVD

-

Коммуникационные услуги

INTW

-

NVD

-

Потребительский циклический сектор

INTW

-

NVD

-

Потребительский защитный сектор

INTW

-

NVD

-

Энергетика

INTW

-

NVD

-

Финансовые услуги

INTW

-

NVD

-

Здравоохранение

INTW

-

NVD

-

Промышленность

INTW

-

NVD

-

Недвижимость

INTW

-

NVD

-

Коммунальные услуги

INTW

-

NVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Доходность на риск

INTW vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9898
Ранг коэф-та Мартина

NVD
Ранг доходности на риск NVD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение INTW c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


INTWNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+7.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+5.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.90

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.59

-0.88

+17.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.54

-1.55

+45.09

INTW vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTW на текущий момент составляет 7.25, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTW и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INTW и NVD

Максимальная просадка INTW за все время составила -69.16%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTW и NVD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


INTWNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.16%

-99.26%

+30.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.16%

-59.80%

-9.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.11%

-99.22%

+45.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.81%

-82.55%

+51.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.30%

33.74%

-7.44%

Волатильность

Сравнение волатильности INTW и NVD

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) имеет более высокую волатильность в 48.62% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 25.77%. Это указывает на то, что INTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


INTWNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

48.62%

25.77%

+22.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

117.90%

57.67%

+60.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

158.43%

73.33%

+85.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

151.04%

92.04%

+59.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

151.04%

92.04%

+59.00%

Сравнение комиссий INTW и NVD

И INTW, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INTW и NVD

INTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 20.38%.


ПозицияTTM202520242023
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
20.38%11.83%8.68%15.78%

Часто задаваемые вопросы


INTW and NVD have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTW has higher volatility (48.62%) compared to NVD (25.77%). In terms of maximum drawdown, INTW dropped -69.16% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, INTW leads with 1134.92% vs -52.23% for NVD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 25.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1134.92% return vs -52.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INTW and NVD have the same expense ratio: 1.50% per year.

NVD has the higher dividend yield at 20.38%, compared with 0.00% for INTW.

INTW is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (7.25 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTW и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор