PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTW с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTW с NVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - INTW is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, INTW returned 1617.48% vs -67.15% for NVD. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности INTW и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTW показывает доходность 562.71%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -34.83%.

INTW

1 день
8.89%
1 месяц
29.41%
С начала года
562.71%
6 месяцев
361.23%
1 год
1,617.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVD

1 день
7.13%
1 месяц
-18.10%
С начала года
-34.83%
6 месяцев
-40.44%
1 год
-67.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTW и NVD

2026 (YTD)2025
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		562.71%50.41%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-34.83%-67.88%

Correlation

The correlation between INTW and NVD is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.27

Сравнение распределения секторов INTW и NVD

Секторы
INTW
NVD

Технологии

66.7%
199.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

INTW
66.7%
NVD
199.7%

Сырьевые материалы

INTW

-

NVD

-

Коммуникационные услуги

INTW

-

NVD

-

Потребительский циклический сектор

INTW

-

NVD

-

Потребительский защитный сектор

INTW

-

NVD

-

Энергетика

INTW

-

NVD

-

Финансовые услуги

INTW

-

NVD

-

Здравоохранение

INTW

-

NVD

-

Промышленность

INTW

-

NVD

-

Недвижимость

INTW

-

NVD

-

Коммунальные услуги

INTW

-

NVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с INTW:
INTW с LINTINTW с LITXINTW с SOXLINTW с MSFXINTW с UPROINTW с ERYINTW с AVGX
Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD

Доходность на риск

INTW vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTW c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTWNVDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

11.42

-0.98

+12.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.09

-1.70

+6.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

0.81

+0.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

33.18

-0.93

+34.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

77.63

-1.41

+79.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTW vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTW на текущий момент составляет 11.42, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTW и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTWNVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42

-0.98

+12.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.39

-0.87

+4.26

Просадки

Сравнение просадок INTW и NVD

Максимальная просадка INTW за все время составила -60.58%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTW и NVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTWNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-99.26%

+38.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.34%

-72.64%

+23.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.69%

-99.12%

+72.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.07%

-81.65%

+51.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.05%

47.63%

-26.58%

Волатильность

Сравнение волатильности INTW и NVD

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) имеет более высокую волатильность в 48.71% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 26.02%. Это указывает на то, что INTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTWNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

48.71%

26.02%

+22.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.40%

52.01%

+59.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

143.36%

68.60%

+74.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.22%

92.60%

+52.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.22%

92.60%

+52.62%

Сравнение комиссий INTW и NVD

И INTW, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTW и NVD

INTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.15%.

ПозицияTTM202520242023
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		18.15%11.83%8.68%15.78%

Часто задаваемые вопросы

INTW and NVD have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTW has higher volatility (48.71%) compared to NVD (26.02%). In terms of maximum drawdown, INTW dropped -60.58% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, INTW leads with 1617.48% vs -67.15% for NVD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 26.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1617.48% return vs -67.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INTW and NVD have the same expense ratio: 1.50% per year.

NVD has the higher dividend yield at 18.15%, compared with 0.00% for INTW.

INTW is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (11.42 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTW и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор